Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

процессы для подсистемы 3, которые приводят к выходу динамической системы в область Ω_кр.

      Вероятную меру R₂ такой потери назовем риском управления.

      3. Обусловленные ошибками Δz₁ процесса целеполагания, в том числе ошибками идентификации структурно-функциональных свойств динамической системы и ошибками контроля, обусловливающими выход динамической системы в Ω_кр.

      Вероятностную меру R₁ такой потери назовем риском целеполагания.

      4. Происходящие при реализации цели вследствие того, что оценка цели осуществляется с погрешностью δz₄, обусловленной функциональными свойствами подсистемы контроля (4) при ее измерении и построении Ω_доп, в результате чего возникают погрешности целеполагания, целедостижения (управления), что может привести к выходу динамической системы в Ω_кр.

      Вероятностную меру R₄ такой потери назовем риском оценки или контроля.

      При этом потери ΔS при целереализации можно представить в виде

      ΔS = ΔS(Δz₁, Δz₂, Δz₃, δz₄, X, Y, t),

      где Δz₁ – погрешности целеполагания; Δz₂ – погрешности управления (целедостижения); Δz₃ – погрешности действия (целереализации); δz₄ – погрешности оценки (контроля).

      Отметим основную проблему: идентификация в процессе формирования цели подсистемой z₁ целеполагания должна быть такой, чтобы ресурсный потенциал (S_i, J_i) = θ_i подсистем (1)–(4) и в целом системы θ(t) достигали максимального значения. В качестве примера рассмотрим следующие крайние ситуации.

      I. Если мы хотим оценить критическую ситуацию риска и безопасности коммерческого банка в данный момент времени, то значения индикаторов z_i подсистем можно рассматривать как независимые события.

      II. Если мы хотим анализировать возможность управления рисками и безопасностью на некотором интервале времени, то мы должны прогнозировать процессы. В этом случае z₁, z₂, z₃, z₄ будут зависимыми процессами.

      В случае I критическая ситуация возникает не только тогда, когда S

Ω_κρ, но и тогда, когда z_i

Ω⁽ⁱ⁾_κρ

.

      Если в первой подсистеме z₁

Ω⁽¹⁾_κρ, то имеет место ложная цель, так, например, S = const = S(t₀), не корректируемая во времени. Это означает застой системы. Аналогично, если z₂

Ω⁽²⁾_κρ, то имеют место застойные или ложные пути и методы достижения цели. Если z₃

Ω⁽³⁾_κρ, то имеет место падение финансового потенциала S. Если z₄

Ω⁽⁴⁾_κρ – вся система деградирует, несмотря на то, что z_i

Ω_доп

.

      Можно говорить о первом приближении опасного и безопасного состояний системы, когда оцениваются ее выходные координаты в моменты времени (t₀ – τ) или t₀, где t₀ – данный момент времени, τ > 0. Например, на стол директора банка поступает информация, что за прошлый