Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

методов и путей оценки регулирования рисков.

      Подсистема 3 обладает функциями контроля за соблюдением банком законодательства по управлению активами и пассивами банка.

      Подсистема 4 обладает функциями по разработке:

      1) ограничений по финансовым рискам;

      2) процентной политики;

      3) ограничений по валютным рискам.

      Таким образом, имеют место: разработка ограничений и стандартов на объемы, зоны, виды рисков, теоретико-практических путей оценки и регулирования рисков.

      Теоретико-практические пути оценки рисков включают в себя:

      1. Оценку, прогнозирование и управление финансовым состоянием банка в целом.

      2. Оценку финансового риска отдельных функциональных подсистем банка.

      3. Оценку процентных ставок кредитования.

      4. Оценку рисков кредитного ценообразования.

      Сложность построения указанных оценок обусловлена их зависимостью от:

      – надежности и достоверности функционирования информационных систем, включенных в оценочную деятельность;

      – внешних и внутренних возмущающих факторов, а также от времени;

      – от случайных внешних и внутренних факторов, обусловливающих итоги оценочной деятельности подсистем в виде случайного процесса.

      1.3.2. Банк как динамическая система

      В силу сказанного выше, банк – это динамическая система, которая порождает финансовые потоки, переменные во времени. По этой причине использование теории динамических систем при анализе финансовых потоков и в управлении банков является перспективным направлением в теории и практике банковской деятельности. Необходимым условием успеха управления банками является учет внешней среды, поскольку границы между ней и банком являются проницаемыми.

      На основании вышеизложенного сформулируем требования к математической модели:

      – она должна отражать структурные (Σ) и функциональные (Φ) свойства банка как динамической системы;

      – должна содержать средства анализа поведения денежных потоков при введении управлений, характеризуемые финансовыми S и информационными J потоками θ = (S, J);

      – должна представлять возможность прогнозирования денежных потоков в различные моменты времени;

      – количество контролируемых и управляемых параметров должно быть достаточным для формирования показателей рейтинга и надежности банка.

      Отметим, что в настоящие время в прикладных задачах нашли наибольшее применение математические модели на уровнях:

      – структур;

      – вероятностных пространств с использованием вектор-функций времени;

      – систем линейных, нелинейных, интегро-дифференциальных уравнений (детерминированных и стохастических).

      По мере необходимости мы будем обращаться к этим математическим моделям.

      Динамическую модель банка запишем в виде [11]:

      F(Σ, Φ, J, S,

, …, δ_n, δ_e)