Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

коммерческого банка включает этапы:

      – в помещениях размещаются необходимые системы контроля и управления и другое оборудование;

      – подсистемы коммерческого банка наполняются профессионалами с функциональными свойствами, способными осуществлять целеполагание; целедостижение; целереализацию; целеконтроль;

      – полученная система начнет функционировать с того момента, когда получит необходимый капитал K.

      Только после этого коммерческий банк представляет динамическую систему, способную создавать не только прибыль как основную цель, но и потери.

      В процессе функционирования банк как динамическая система оперирует с источниками депозита и потребителями кредита, на которые воздействуют внешние возмущающие W(t), а также внутренние V(t) факторы риска (рис. 1.6). При этом кредитные процессы реализуются в вероятностном пространстве. На системном уровне внешняя среда, во взаимодействии с которой банк эволюционирует, включает различные финансово-экономические объекты.

      Рис. 1.6

      Операции, реализуемые банком в процессе функционирования (рис. 1.6), включают:

      – прием вкладов и депозитные операции;

      – долгосрочное и краткосрочное кредитования новых технологий (инвестиции со специализацией в своей сфере деятельности);

      – внешнеторговые кредитные операции.

      Будем рассматривать банк как динамическую систему, создающую финансовые потоки, которая включает макро– и микроуровень. Структура банка на макроуровне как управляющей системы, синтезированная согласно принципу минимального риска, представлена на рис. 1.7.

      Банк должен уметь выбирать клиентов из тех сфер экономической системы, риски которых он может правильно оценить и некоторым способом эффективно ими управлять. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов [37, 38].

      Рис. 1.7

      1.3.1. Функциональные свойства подсистем структуры банка

      Подсистема (1) (рис. 1.7) стратегического управления функционально предназначена для:

      – поддержания структуры и обеспечения структурной устойчивости организации;

      – целеполагания в целом – формирования заданной цели;

      – идентификации фактического значения цели, формирования управления для компенсации отклонения (потерь) от заданной цели – получения прибыли;

      – прогнозирования состояния цели (например финансовых потоков), стратегического управления рисками.

      Подсистема (2) тактического управления функционально предназначена для:

      – разработки методов и средств реализации цели;

      – анализа процессов функционирования банка;

      – создания методов и средств анализа кредитного риска, назначения его нормативной величины и кредитного процента с учетом риска;

      – оптимизации величины процентов по кредиту и их допустимой