Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

S, равное S^*

Ω_оп.

      Если банк по величине S покинул область допустимых значений Ω_доп, то, начиная с некоторого момента времени t₁ пребывания S в Ω_кр, в системе сначала изменяются функциональные свойства подсистем до Φ^*. При этом

      F(Σ, Φ^*, S^*, J^*, W, V) = 0,

      где Φ^* ≠ Φ, т. е. текущие функциональные свойства не совпадают с заданным или необходимым для достижения заданной цели; J^* = = J – ΔJ, т. е. происходит потеря информации на величину ΔJ, что обусловливает потери функциональных свойств Ф.

      Начиная с некоторого момента времени t₂ пребывания динамического процесса S(t) в области Ω_кр, в динамической системе происходит деструктуризация, когда хотя бы одна из подсистем, формирующих структуру, теряет свои функциональные свойства, и банк перестает функционировать. При этом имеет место

      F(Σ^*, Φ^*, S^*, J^*, δ_n, δ_p, W, V) = 0,

      где Σ^* ≠ Σ, J^* ≠ J.

      В рассматриваемых моделях

      Φ^* = Φ – ΔΦ; J^* = J – ΔJ; S^* = S – ΔS.

      Величина ΔΦ = f(V, ΔJ, …) характеризует организационные потери, которые включают: сокращение (ниже нормы) квалифицированного персонала, способного выполнять необходимые функциональные свойства.

      Величина ΔJ характеризует отсутствие или недостаток коммерческой и финансовой информации, обусловленной в том числе маркетингом банковских услуг и поступлением информации от социальной системы.

      Внешние возмущающие факторы W включают W_i

, которые формируются, в частности, так называемым риском состава клиента, когда возникают потери ΔS_n – потока поступления, т. е. ΔS_n = f(W_i). Так, мелкий заемщик порождает малые значения потерь ΔS_n, но их вероятность велика, так как он зависит от большого количества возмущений по сравнению с клиентом, который получает больший по величине кредит.

      Отметим, что ΔJ – случайный процесс, создаваемый подсистемами банка, обусловливает искажение фактической информации о состоянии как внутренней, так и внешней финансовой системы.

      Решение проблемы анализа, прогнозирования и управления финансовыми потоками банка в условиях как воздействия факторов риска, так и без учета их, связано с построением математической модели и исследованием изменений финансовых потоков, включая:

      1. Анализ эффективности функционирования банка; детерминированную модель в условиях отсутствия внутренних и внешних факторов риска и возмущающих факторов.

      2. Учет факторов риска в процедуре выдачи кредита; оценку вероятности ошибочных действий.

      3. Назначение процентов по кредиту согласно возможным потерям, оцениваемым соответствующей вероятностью.

      4. Анализ, прогнозирование и управление финансовыми потоками с учетом W, V, создающих риски потерь в деятельности банка.

      1.3.3. Качественная модель функционального риска

      Анализ характеристик риска осуществляется на двух уровнях: качественном и количественном.