Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

модели мы имеем при расчетном (штатном) режиме функционирования системы и не имеем их при других нерасчетных (нештатных) состояниях. Однако основные потери (риски) от управления и от возмущений, приводящие к разорению (катастрофе), связаны с нестандартными ситуациями.

      Изучение такой динамической системы, как банк на уровне структур сопряжено с использованием основополагающих принципов динамических систем. Иерархичность, многоуровневость характеризует строение структуры, морфологию системы, ее функционирование. Отдельные подсистемы обусловливают определенные свойства функционирования, а целостное функционирование есть итог совместного взаимодействия всех уровней структуры как вне, так и внутри динамической системы.

      Рис. 1.9

      Состояние подсистем динамической системы будем характеризовать индикаторами z_i

(рис. 1.9). В общем случае динамическая система подвержена воздействию внешней среды, в том числе других динамических систем, создающих некоторые процессы Y(t), включающие финансы, информацию, необходимые для динамической системы. Внешние возмущающие факторы риска W(t) так же, как и внутренние V(t) создают нестандартные отклонения динамической системы, обусловливая ее выход в область критических состояний Ω_кр. Таким образом, для целей прогнозирования и управления рисками и безопасностью динамической системы необходима информация о векторе процессов на выходе из системы X = Ψ(Z, Y, W, V), где Ψ(·) – оператор преобразования. При этом имеют место контроль компонент вектора-индикатора Z = (z₁, z₂, z₃, z₄) и управление им (рис. 1.10).

      Рис. 1.10

      Как правило, мы не в состоянии контролировать, прогнозировать и управлять X, Y, Z, W, V и поэтому вынуждены ограничиваться контролем (в лучшем случае) и управлением только X, Z, где Z = = (z₁, z₂, z₃, z₄); z_i – процессы, формируемые подсистемами A, B, C, D (рис. 1.10). При этом оценка риска на уровне подсистем A, B, C, D крайне необходима. Дело в том, что А, В, С обладают большим запаздыванием как в формировании соответствующих управлений, так и в измерении своего состояния А, В, С. Оценка только X слишком примитивна, она не дает возможности глубокого анализа, т. е. не позволяет осуществить анализ по всем структурно-функциональным уровням.

      Выделим следующие уровни анализа риска и безопасности.

      Первый уровень – когда осуществляются анализ, прогнозирование и управление конечным продуктом (например прибылью).

      Второй уровень – когда все подсистемы в совокупности подвергают анализу на предмет риска и безопасности.

      Третий уровень – когда каждая подсистема анализируется как система со структурой, и анализ риска и безопасности производится в совокупности как зависимых событий.

      При анализе процессов, создаваемых динамической системой, необходимо учитывать следующие особенности:

      – в процессе функционирования динамической системы всегда решается множество