Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

полученные на основе изучения мира абстракций и только для этого мира, а также для адекватного отображения мира чувственных объектов;

      – подсистемы 7 и 8 включают уже созданные абстрактные теории и модели мира искусственных объектов;

      – подсистема 9 анализа суммарных потерь, возникающих при сравнении свойств и качеств искусственных, абстрактных и вещественных объектов.

      Рис. 1.13

      Представленные подсистемы в идеальном виде мы не можем описать в полном объеме, однако такая модель позволяет рассматривать процесс научного творчества, осуществляемого в подсистемах человека, с системных позиций, учитывая, кроме свойств самих подсистем, также роль и место приложения, истоки возникновения как внешних, так и внутренних возмущающих факторов, обусловливающих создание недостоверных научных знаний, объем которых обозначим ΔD_нз.

      В данном случае каждая из рассмотренных моделей, а также их взаимосвязь, взаимовлияние отображает состояния и изменения изучаемых объектов и включает в себя возмущающие факторы W_i

различной природы, не позволяющие получить истинное знание об изучаемых явлениях, средах, т. е. несущие в себе неопределенность. Суммарная неопределенность знаний создается во всех указанных выше моделях (рис. 1.13) и имеет вид

      ΔD_нз = f(δ₁, δ₂, δ₃₁, δ₃₂, …, δ₈, W₁, …, W₅).

      Таким образом, объекты и модели абстрактных объектов суть продукт взаимозависящих процессов, протекающих в подсистемах (рис. 1.13), каждая из которых вносит свой вклад в достоверные научные знания D_нз, а также в недостоверные ΔD_нз знания. Недостоверные знания обусловливают риски.

      Рассмотрим в качестве примера источники погрешностей и возмущений динамики финансовых потоков банка, которые необходимо учитывать в математических моделях.

      I. Недополученные доходы.

      а) по отдельным сделкам:

      – неудачные условия сделки;

      – неблагоприятные колебания рынка;

      – реализация риска контрагента;

      б) по бизнесу:

      – ошибки в планировании ресурсов;

      – неверный прогноз экономической ситуации;

      – неверное стимулирование персонала;

      – отсутствие анализа факторов эффективности;

      в) по банку:

      – недостаточная гибкость системы управления;

      – ошибки в стратегическом и оперативном планировании.

      II. Излишние расходы.

      а) по отдельным сделкам:

      – неудачные условия сделки;

      – неоптимизированная технология исполнения;

      б) по бизнесам:

      – ошибки в планировании финансирования;

      – неверный выбор поставщика услуг;

      – отсутствие анализа факторов эффективности;

      в) по банку:

      – неверная модель управления бизнесом;

      – ошибки в стратегическом и оперативном планировании;

      – неверное стимулирование персонала.

      III. Сопоставление