Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

V(t) и внешние W(t) факторы риска, обусловливающие его потери.

      Цель исследования:

      – синтез функционально-параметрических свойств, при которых имеет место развитие банка;

      – построение теоретических основ процедур минимизации банковских потерь.

      1.1. Проблема управления рисками. Вводные положения

      1.1.1. Система управления банком

      Известно, что возможны два состояния банка: то состояние, когда банк наращивает свой капитал, и то, в котором он теряет свой капитал и разоряется. Таким образом, мы утверждаем, что банк – это динамическая система, которой свойственно безопасное состояние развития или стабильности, а также опасное состояние, когда его капитал уменьшается.

      Наша задача – создание теоретических основ функционирования коммерческого банка как динамической системы, в том числе:

      – метода расчета области безопасных или допустимых состояний (значений);

      – синтез системы управления;

      – анализ системы управления;

      – структурный или параметрический синтез систем контроля;

      – метод учета внешних и внутренних возмущающих факторов в системах управления и контроля.

      Сформулируем необходимые и достаточные условия безопасного функционирования коммерческого банка как динамической системы.

      I. Необходимые условия.

      1. Любая функционирующая динамическая система направлена на достижение цели заданной Ц_з, т. е. динамическая система должна обеспечивать свое активное развитие посредством системы управления эффективностью функционирования.

      2. Любая функционирующая динамическая система включает систему управления безопасностью, осуществляющую предотвращение опасного состояния или рисков, т. е. включает систему управления рисками.

      3. Система управления рисками создается согласно принципу минимального риска [12].

      4. Принцип минимального риска реализуется структурно-функциональным методом [9].

      5. Структурно-функциональный метод предполагает создание подсистем целеполагания, целедостижения, целереализации, целеконтроля, реализующих систему с обратной связью, и их соединение.

      II. Достаточные условия.

      1. Функциональные свойства подсистем обеспечивают формирование управления по реализации цели.

      2. Функциональные свойства подсистем обеспечивают контроль параметров, значения которых подлежат ограничению, а также осуществляют расчет области их допустимых или безопасных значений.

      3. Ошибки подсистем контроля и управления в процессе их функционирования должны быть ограничены некоторыми расчетно-нормативными величинами.

      4. Функциональные свойства подсистем обеспечивают формирование таких управлений, при которых предотвращается выход динамической системы по контролируемым параметрам в область опасных (критических) значений,