Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьиОценка навыков российских управляющих активами
В статье проводится оценка «навыков» (в противоположность к «удаче») российских управляющих активами. Используя бутстрап-подход, автор построил распределение альфы Йенсена и выявил, что 5% российских управляющих паевыми инвестиционными фондами обладают навыками к неслучайному получению сверхдоходности относительно бенчмарка.
Оценка влияния транспортной доступности на цены недвижимости
Статья посвящена выявлению ключевых детерминант стоимости вторичного жилья в городе Перми, при этом особое внимание уделяется показателям транспортной инфраструктуры. Обсуждается вопрос моделирования транспортной доступности. В результате оценки гедонистической модели ценообразования выявлено, что наибольшее влияние на цену жилья в Перми оказывает площадь квартиры, факт ее нахождения на первом этаже, а также число маршрутов общественного транспорта в микрорайоне и время на дорогу до центра города.
Влияние импорта на техническую эффективность предприятий пищевой промышленности России
В данной работе с помощью инструментария стохастической границы производственных возможностей на примере российской пищевой промышленности в 2005–2011 гг. изучается, как связана доля импортной продукции в отрасли с технической эффективностью предприятий. В качестве источника данных по предприятиям используется база данных «Руслана» (Bureau van Dijk). В литературе нет однозначного ответа на вопрос ведет ли рост доли импорта к снижению или к увеличению технической эффективности, поскольку возможно действие разных механизмов. В случае пищевой промышленности выявлено, что с ростом доли импорта техническая эффективность предприятий уменьшается.
Предпринимательская активность и уровень экономического развития: форма зависимости
В работе исследуется зависимость предпринимательской активности от уровня экономического развития, измеряемого ВВП на душу населения. Для эмпирического анализа используются годовые данные международного проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM) для 65 стран за период с 2001 по 2011 год. С использованием непараметрической оценки показано, что различие в уровне предпринимательской активности между странами может быть объяснено U-образной зависимостью от уровня экономического развития, гипотеза об L-образной зависимости отвергается. В то же время данные не позволяют сделать вывод о значимой зависимости между переменными во времени внутри одной отдельно взятой страны.
Сравнение приема на образовательные программы в вузе по результатам олимпиад и баллов ЕГЭ
В статье для сравнения качества приема в вузы на различные образовательные программы предлагается использовать скорректированные кривые спроса, полученные по результатам ЕГЭ зачисленных на бюджетные места студентов с учетом поступивших без вступительных экзаменов победителей и призеров олимпиад. Для устранения влияния структуры и количества предметов ЕГЭ на различные направления обучения предлагаются два метода коррекции баллов ЕГЭ. Первый метод предполагает линейную коррекцию суммарного балла ЕГЭ отдельного школьника с учетом средних значений и среднеквадратических отклонений баллов по отдельным предметам всех школьников в России. Во втором методе производится нелинейная коррекция баллов по каждому отдельному предмету в суммарном результате. При этом выбирается заданное стандартное распределение, по которому производится пересчет баллов ЕГЭ. В качестве такого стандартного распределения в статье используется бета-распределение.
Межстрановой эконометрический анализ социальной комфортности проживания населения
В статье рассматривается содержание категории «социальная комфортность», предлагаются различные подходы к ее оценке с целью проведения межстрановых сопоставлений. Подробно анализируется динамика развития явления в России с помощью расчета коэффициентов авто– и межстрановой динамики.
Исследование характера связи инновационной и экспортной активности российских предприятий
Статья посвящена исследованию характера, силы и направления связи между инновационной и экспортной активностью российских предприятий. С этой целью в работе на реальных статистических данных тестируются две гипотезы: о «самовыборе» предприятий и об «обучающем эффекте экспорта». Для проверки гипотез используются пробит модель и система рекурсивных одновременных уравнений.
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.
Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.
«Голландская болезнь» в экономиках России и Армении
В работе анализируются экономики России и Армении на предмет наличия в них явления, известного под названием «голландская болезнь». Термин «голландская болезнь», изначально связанный с негативными изменениями в структуре экономики, последовавшими вслед за разработкой крупных месторождений природных ресурсов в ряде стран, в настоящее время трактуется несколько шире. В ряде исследований, в частности в Докладе Всемирного Банка от 2009 года, описываются процессы, по ряду признаков схожие с «голландской болезнью», но вызванные «экспортом» трудовых ресурсов и последующим значительным притоком денежных переводов в страну. На основании разработанной теоретической модели для экономик России и Армении оценены эконометрические зависимости, указывающие на ряд общих черт для данных экономик, которые возможно трактовать как наличие «голландской болезни», вызванной в одном случае экспортом углеводородов, в другом – трудовой миграцией.