Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьиВозрастные особенности счастливой жизни в России и Европе: эконометрический подход
В работе проведен сравнительный анализ влияния возраста на уровень счастья в России и европейских странах. Использовались данные European Social Survey по 29 странам за 2012 г. На основе логит-моделей упорядоченного выбора для уровня счастья получены оценки от возраста для каждой анализируемой страны. Методами кластерного анализа все страны были разделены на несколько групп, в которых эффект возраста существенно различается. Россия оказалась в кластере стран, где в старшей возрастной группе (60+) уровень счастья продолжает снижаться. Были проанализированы детерминанты уровня счастья в разных возрастных группах, одной из существенных оказалась удовлетворенность материальным положением.
Факторы формирования дружеских связей студентов
В работе рассматривается сетевая структура межличностных коммуникативных (дружеских) связей студентов университета и анализируются факторы, влияющие на формирование таких сетей. С использованием данных опроса студентов и административной информации проводится эконометрическое оценивание моделей образования дружеских связей, основанных на гипотезах гомофилии и эффекта соседства. В частности, оцениваются линейная и логистическая модели с фиксированными эффектами и без фиксированных эффектов. Полученные результаты свидетельствуют о статистически значимой связи между вероятностью возникновения дружбы и такими факторами, как принадлежность к одной студенческой группе, проживание в общежитии, совпадение пола и близость успеваемости. При увеличении числа совпадающих факторов вероятность связи растет.
Анализ связи между региональными рынками труда в России с использованием модели Оукена
В данной работе оценивается модель Оукена на панельных данных российских регионов и выявляется роль регионального взаимодействия при его формировании. Рассматривается 78 регионов России за период 1998–2013 гг. Оценивается широкий набор спецификаций пространственно-эконометрических моделей. В результате делается вывод, что оценки, построенные без учета пространственного взаимодействия, дают заниженные значения коэффициента Оукена. В случае учета пространственного эффекта не выявлено асимметричности подстройки изменения уровня безработицы к росту или падению ВРП. В работе предлагается новый способ интерпретации оцененных моделей пространственной эконометрики. Вводятся понятия коэффициентов самостоятельности и влияния, которые позволяют ранжировать регионы по степени их самостоятельности при проведении собственной политики и степени влияния на обстановку в других регионах страны.
Влияние здоровья на предложение труда пожилых
Исследование посвящено анализу влияния здоровья на предложение труда людей старшего возраста. В качестве информационной базы использованы данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS–HSE) за 2001–2013 гг. Обнаружен динамический характер влияния здоровья на занятость как у мужчин, так и у женщин. Чем дольше у индивида наблюдаются проблемы со здоровьем, тем сильнее это влияет на его вероятность выйти с рынка труда.
Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование
В работе исследуется взаимосвязь между моделями коинтеграции и коррекции ошибок, изначально предложенная в (Granger, 1981), предлагаются новые методы оценивания и тестирования, рассматриваются эмпирические примеры. В статье доказана теорема о представлении, основанная на статье (Granger, 1983), в которой связываются понятия скользящего среднего, авторегрессии и коррекции ошибок для коинтегрированных систем. Векторная авторегрессия в разностях несовместима с этими представлениями. В статье предложена простая, но асимптотически эффективная двухшаговая оценка. Тестирование коинтеграции сочетает в себе задачи тестирования единичных корней и тесты с параметрами, неидентифицируемыми при нулевой гипотезе. Предложены и проанализированы семь тестовых статистик. Методом Монте-Карло получены критические значения этих статистик. Мощность предложенных тестов проанализирована с использованием полученных критических значений, и одна процедура тестирования рекомендуется для применения. В ряде примеров было обнаружено, что потребление и доход, краткосрочные и долгосрочные процентные ставки являются коинтегрированными, заработные платы и цены не коинтегрированы, номинальный ВНП коинтегрирован с М2, но не с М1, М3 или с совокупными ликвидными активами.
Статистический анализ моделей с переменной структурой
Классификация наблюдений часто встречается в эконометрических исследованиях. Однако все известные подходы к решению задач классификации имеют несколько существенных недостатков: 1) эти методы не позволяют проверить нулевую гипотезу об отсутствии различных классов наблюдений; 2) число классов, как правило, задано заранее; 3) отсутствует теоретическое обоснование эффективности предложенных процедур классификации. В данной статье предложен непараметрический метод классификации, позволяющий решить эти проблемы. Этот метод дает состоятельную оценку неизвестного числа классов и возможность тестирования нулевой гипотезы в рассматриваемых задачах. Помимо теоретических результатов, проводится экспериментальное сравнение статистических характеристик предложенного метода с методом максимального правдоподобия и методом k-средних в различных задачах классификации.
Циклы страховой деятельности в России и макроэкономические показатели
На основе статистики за 2005–2014 гг. с помощью корреляционного анализа и анализа причинности по Грэнджеру выделены факторы, потенциально оказывающие влияние на цикл страховой деятельности в России. Построена значимая эконометрическая модель, в которой колебания уровней убыточности описываются показателями государственных финансов, инвестиций в основной капитал и реальной заработной платы.
Влияние переговорной силы клубов на формирование трансферной стоимости игрока
В исследовании используются данные игровых сезонов 2013–2015 гг. для выявления факторов, влияющих на разницу рыночной и трансферной стоимости игрока в футболе. Оценивается модель склонности игрока к платному и «нулевому» трансферу и используется трехшаговая процедура Хекмана для преодоления проблемы выборочной селективности. В качестве основного результата выявлено, что увеличение количества заинтересованных клубов, участвующих в переговорах, ведет к увеличению разрыва зависимой переменной. Также в статье представлена прокси-переменная, отражающая популярность игрока, и показано, что покупающие клубы склонны к приобретению более стабильных игроков в долгосрочной перспективе.
Микроэкономическая модификация общеотраслевого индикатора Буна: новые оценки рыночной власти российских банков
В статье предложена микроэкономическая модификация одного из общеотраслевых индикаторов конкуренции между банками – индикатора Буна, для оценки которого не требуется информация о процентных ставках по кредитам, в отличие от более популярного индекса Лернера. Раньше индикатор Буна оценивался на панельных данных как усредненное (гомогенное) воздействие предельных издержек банков на их доли на рынке или на прибыльность их активов. В данной работе показано, что основными источниками межбанковской гетерогенности такого эффекта в российской банковской системе в основном являются различия банков по типу реализуемых бизнес-моделей (розничная или корпоративная) и по их склонности к кредитному риску. На основе этих показателей выделены низко- и высокорисковые ниши на кредитном рынке. Расчеты индикатора Буна показали, что в каждой такой нише лидерами являются банки с государственным участием в капитале. С помощью рассчитанных для каждого банка значений индикатора Буна подтвержден в целом монопольный характер российского кредитного рынка (с доминированием Сбербанка). Показано, что банки конкурируют преимущественно по качеству, а не по количеству предоставляемых кредитных услуг. Наконец, показано, что индикатор Буна и индекс Лернера, несмотря на существенные различия, дают в целом непротиворечивые предсказания относительно рыночной власти российских банков.
Inflation, output growth and their uncertainties in South Africa: Empirical evidence from an asymmetric multivariate GARCH-M model
The study examines the relationships between inflation uncertainty and output growth uncertainty, and analyzes their effects on the level of inflation and output growth in South Africa. An asymmetric multivariate GARCH-M model suggested by Grier et al. (2004) is applied. The findings suggest that while uncertainty about growth is detrimental to output growth inflation uncertainty is not. The findings further reveal that Cukierman and Meltzer (1986) hypothesis of a positive impact of inflation uncertainty on the level of inflation is supported and there exists a negative impact of output growth uncertainty on inflation. No association could be found between inflation uncertainty and output growth uncertainty. The findings imply that output growth and its uncertainty should not be treated separately as it is usually suggested by business cycle models. In addition, both output growth uncertainty and inflation uncertainty should be considered as part of the determinants of output growth in South Africa.