Оценка навыков российских управляющих активами. П. А. Паршаков
Ценные бумаги, инвестиции. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Оценка навыков российских управляющих активами
Год выпуска 2015
isbn
Автор произведения П. А. Паршаков
Жанр Ценные бумаги, инвестиции
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
В статье проводится оценка «навыков» (в противоположность к «удаче») российских управляющих активами. Используя бутстрап-подход, автор построил распределение альфы Йенсена и выявил, что 5% российских управляющих паевыми инвестиционными фондами обладают навыками к неслучайному получению сверхдоходности относительно бенчмарка.