Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьиОценки индивидуальной отдачи от дополнительного профессионального обучения – пример промышленного предприятия
В работе выполнены оценки индивидуальной отдачи от дополнительного профессионального обучения (ДПО) на примере металлургического предприятия Свердловской области за период 2006–2010 гг. Оценки получены методом OLS в рамках FE моделей и методом «разность разностей». Статистически значимое влияние на доходы показали ДПО, расширяющие возможности внутрифирменной мобильности. Виды обучения, отнесенные к повышению квалификации, оказывают существенно меньшее влияние на заработные платы. Обнаруженные эффекты более ярко выражены у мужчин по сравнению с женщинами.
Energy consumption and economic growth: Evidence from nonlinear panel cointegration and causality tests
In this paper, we examine nonlinear interrelationship between energy consumption and output level for a panel of G7 countries. For this purpose, we propose a nonlinear cointegration test in heterogeneous panels for testing the presence of a cointegrating relationship that follows a globally stationary exponential smooth transition (ESTR) process, and apply our test for investigating long-run relationship between energy use and economic growth in the case of the G7 countries. Our results suggest the presence of a long-run relationship between these two variables whereas adjustment to the equilibrium is inherently nonlinear. After establishing long-run relationship between energy consumption and output, we estimate a Panel Smooth Transition Vector Error Correction Model and apply nonlinear Granger causality tests in order to analyze the direction of the causality between these variables. We find that the causality between energy consumption and output level is dependent on the phases of business cycle. Our results highlight importance of taking account of possible nonlinearities in analysing output-energy causality nexus and designing energy policies.
Пространственно-авторегрессионная модель для двух групп взаимосвязанных регионов (на примере восточной и западной части России)
В настоящем исследовании предложено обобщение модели пространственной авторегрессии для случая, когда рассматриваемые регионы разбиты на две различающиеся группы, оказывающие влияние друг на друга. Взвешивающая матрица в такой модели расщепляется на четыре части, и оцениваются четыре пространственных коэффициента. Предложенная модель применяется для анализа трех макроэкономических показателей российских регионов, предварительно разделенных на западные и восточные. Проведенный эконометрический анализ выявил асимметричность влияния этих двух групп регионов друг на друга. Позитивные изменения, происходящие в западных регионах, обычно положительно влияют на восточные регионы, а любые изменения, происходящие в восточных регионах, не оказывают влияния на западные.
Исследование зависимости случайных составляющих стохастической производственной функции при оценке технической эффективности
В развитие методологии стохастической границы предложен способ проверки гипотезы о независимости случайных составляющих стохастической производственной функции при оценке технической эффективности. Возможная зависимость описана с помощью нормальной копула-функции. Приводятся результаты экспериментальной проверки гипотезы на смоделированных данных с зависимыми случайными составляющими стохастической производственной функции. Оценки параметров модели получены двумя способами: с помощью пакета Stata 10.0 в предположении о независимости компонентов ошибки и с помощью написанной в MS Excel программы, позволяющей учесть эту зависимость. Показано, что использование необоснованной предпосылки о независимости случайных составляющих стохастической производственной функции может приводить к ошибочным результатам при оценке технической эффективности.
Простая, положительно полуопределенная оценка асимптотической матрицы ковариаций, состоятельная при наличии гетероскедастичности и автокорреляции
Работа Уитни Ньюи (Whitney K. Newey) и Кеннета Веста (Kenneth D. West) является одной из самых цитируемых и широко известных статей в экономике благодаря своей обширной области применения. Она отвечает на вопрос, как правильно оценить точность оценивания, т. е. стандартные ошибки оценки, в ситуации, когда доступные наблюдения коррелированы друг с другом. Если два наблюдения положительно коррелированны между собой, они содержат меньше информации о среднем своих математических ожиданий, чем так же распределенные, но независимые наблюдения, поскольку в первом случае отклонения от теоретического среднего обоих слагаемых чаще оказываются направлены в одну и ту же сторону. В итоге точность оценки в первом случае будет ниже, чем во втором. Коррелированность наблюдений является типичным свойством данных, используемых в макроэкономике, финансах и международной торговле – всюду, где данные имеют структуру временных рядов, т. е. одна и та же переменная наблюдается в течение нескольких периодов. Приводимая ниже статья дает рецепт, как оценивать точность оценок в этом случае, накладывая минимальные требования на структуру данных (типа стационарности) и не ограничивая структуру зависимости. Данная статья является прекрасным примером полупараметрического оценивания временных рядов. Полупараметрическим называется состоятельное оценивание маломерного параметра – в данном случае асимптотической ковариационной матрицы – зависящего от немоделируемой бесконечномерной структуры временной корреляции между различными наблюдениями, которая не может быть оценена состоятельным образом. Уитни К. Ньюи, профессор экономики Массачусетского технологического института (MIT), известен своими работами по непараметрическому и полупараметрическому оцениванию. В его интересы также входят проблемы эффективного оценивания и эффективного выбора инструментов в регрессиях. Кеннет Д. Вест, профессор экономики в университете Висконсина в Мэдисоне, является известным специалистом по временным рядам, проблемам макроэкономического оценивания и прогноза. Оба автора получили свои докторские степени (Ph. D.) в Массачусетском технологическом институте.
Инструментарий моделирования колебательной компоненты в колоколообразных кривых жизненного цикла продукта
Предложен инструментарий, состоящий из сочетаний моделей колоколообразных трендов жизненного цикла продукта (ЖЦП), пяти различных структур моделей колебательной компоненты, а также методов их идентификации на основе генетического алгоритма и моделей авторегрессии – скользящего среднего (ARMA-моделей). Приведены примеры достижения данным инструментарием высокой точности моделирования и прогнозирования траектории ЖЦП на реальных выборках добычи нефти, газа и угля.
Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
Моделирование взаимосвязи между субъективным экономическим благополучием граждан и поддержкой институтов социального государства в странах ЕС
Различается ли характер взаимосвязи между экономическим благополучием граждан и поддержкой институтов социального государства в странах ЕС? Гипотеза о дифференцированном эффекте экономического благополучия проверяется посредством многоуровневого регрессионного моделирования. В статье показано, что наличие различий в силе и характере взаимосвязи между показателями обуславливается спецификой расколов в обществе и разными моделями социальной политики в разных группах стран ЕС.
Оценка отдачи от дополнительного профессионального обучения российских работников: учет влияния способностей на заработную плату
Цель данной работы – определить, какое влияние оказывает прохождение дополнительного профессионального обучения на заработную плату работника. Информационной базой являются данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2004–2011 гг. Эмпирическая методология включает в себя оценивание с помощью квантильной регрессии и метода «двойной разности разностей». Полученные результаты подтверждают наличие положительного влияния дополнительного обучения и позволяют увидеть, как сильно отличается уровень его влияния на работников с разным уровнем ненаблюдаемых способностей.
Эконометрическое исследование эффективности методов стимулирования инвестиций в лесопромышленный комплекс
В работе приведены результаты исследования эффективности методов государственного стимулирования инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса России. Исследование проводилось на базе логит-, пробит– и тобит-моделей панельных данных. По результатам оценки выявлены наиболее действенные меры привлечения инвестиций в лесной сектор. Подход может быть распространен на аналогичные исследования в других секторах экономики.