Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности. В. В. Лакшина
Прочая образовательная литература. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
Год выпуска 2014
isbn
Автор произведения В. В. Лакшина
Жанр Прочая образовательная литература
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.