Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

по одному из кредитов с вероятностями дефолтов по другим кредитам. В современных условиях увеличения разнообразия кредитных продуктов, имеющих очень различную внутреннюю структуру, проявления кредитного риска становятся все разнообразнее, требуя соответствующего развития систем управления кредитными рисками.

      Рыночный риск – возможность убытков банка вследствие неблагоприятных изменений рыночных цен носителей стоимости, в частности включающая в себя фондовый, валютный и процентный риски, которые могут быть не только рисками-опасностями, но и рисками-победами. Фондовый риск возникает из-за изменений рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги).

      Особенно опасны рыночные риски, обусловленные колебаниями рыночной стоимости активов, которыми торгует банк. К таким банкам относятся те, которые работают на рынке с волатильностью, которая по своей скорости превосходит скорость трансакций по ликвидации активов. Основа колебаний рыночных цен – колебание спроса и предложения, т. е. проблема, которая связана с совершенством рынка, и на обустроенных прозрачных рынках их роль не слишком опасна по сравнению с рынками монополизированными.

      К технологическим относятся риски сбоя технологии операций: риски сбоя компьютерной системы, потери документов из-за отсутствия хранилища и железных шкафов, сбоя в системе SWIFT, ошибки в концепции системы, ошибочные инвестиции, стоимость потерянного или испорченного компьютерного оборудования, утрата или изменение системы электронного аудита или логического контроля, уязвимость системы, компьютерное мошенничество, уничтожение или исчезновение компьютерных данных.

      Правовой риск – или риск несоответствия – возможность того, что банк в своей деятельности нарушит действующие законы, подзаконные акты, правила и иногда даже неписанные традиции вроде правила, с незапамятных времен применяемого, например, в Великобритании и состоящего в том, что банкир должен быть fit and proper, то есть достойным во всех отношениях.

      Репутационный риск – возможность утраты банком имиджа стабильно надежного места для вложения и получения денег и других ценностей сегодня и в обозримой перспективе и на условиях, которые не будут изменены с момента этого вложения.

      Риск ликвидности состоит в возможности возникновения ситуации фактического банкротства банка (то есть его неспособности оплатить текущие обязательства) из-за неадекватности структур его активов и обязательств и неспособности привлечь необходимые в данный момент финансовые ресурсы по приемлемым ценам. Способность приобретать необходимые ресурсы зависит и от текущей ликвидности финансовых рынков, и от соотношения величин и временнóй конфигурации портфелей краткосрочных обязательств и краткосрочных активов, а также от отношений с партнерами, которые могут на взаимных основах либо предоставлять льготные условия, либо ужесточать отношения с банком в ситуации напряженной ликвидности (например закрывать кредитные линии из соображений конкуренции или из соображений защиты