Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьиМоделирование конкуренции в российском банковском секторе с использованием подхода Панзара–Росса: теоретический и прикладной аспекты
В данной работе исследуется влияние процессов концентрации и экспансии иностранных банков на уровень конкуренции в российском банковском секторе, оцененный в рамках широко распространенного подхода H-stat Панзара–Росса. На основе анализа панельных данных по выборке банков (покрывающей 85% совокупных активов), с одной стороны, делается вывод о том, что банковский сектор устойчиво находится в состоянии монополистической конкуренции, а с другой стороны, выявляется отрицательное влияние концентрации и положительное влияние динамики активов иностранных банков на уровень конкуренции, а также представляется поквартальный прогноз этих процессов на 2010–2011 гг.
Альтернативные методы оценки главных компонент
Критерии минимаксного типа рассматриваются как альтернатива методу наименьших квадратов в определении главных компонент. Оценка коэффициентов формулируется как задача линейного программирования. Предложенный подход экспериментально проверяется на известных тестовых статистических массивах. На этих данных получены результаты, не уступающие оценкам классического метода наименьших квадратов, а в некоторых задачах и превосходящие их.
Модель разрывной регрессии как инструмент оценки изменений в потреблении при выходе на пенсию
В работе оценено падение потребления в российских домохозяйствах при выходе на пенсию их главы на основе данных выборочного национального обследования благосостояния домохозяйств и участия в социальных программах (НОБУС). Гипотеза исследования, проверка которой осуществлена методом разрывной регрессии, состояла в том, что потребление не изменяется после достижения пенсионного возраста. Анализ показал, что выход на пенсию ассоциируется с 20.6 % падением в общем потреблении.
Моделирование отдачи от частоты рекламных воздействий
В статье исследуется влияние частоты рекламного воздействия на объем продаж рекламируемого товара. Для этого вводится функция, описывающая это влияние, и постулируются ее свойства. Приводятся параметрические классы функций, которые можно использовать для моделирования функции отдачи. На основе статистических данных строятся функции отдачи, и проводится их анализ.
Прогнозирование запаса средств для ликвидации последствий техногенных аварий
Предупреждение аварий различного характера со значительным экономическим ущербом, максимальное снижение масштабов потерь, ликвидация их последствий превратились в общегосударственную проблему и стали важной задачей органов власти и управления всех уровней. Для решения этой задачи необходимо прогнозировать величину возможного ущерба, определять оптимальные резервы, достаточные для скорейшей ликвидации последствий аварий и проведения аварийно-восстановительных работ. В статье представлена методика прогнозирования запаса средств на предупреждение и ликвидацию последствий техногенных аварий, основанная на применении стохастических моделей управления запасами. Показано, как предложенную методику можно реализовать на примере энергосетей Пензенской области.
Сравнение объективистского и субъективистского подходов к измерению синтетических латентных категорий качества жизни населения: результаты эмпирического анализа российских данных
В работе приводятся результаты эмпирического анализа качества жизни российского населения на региональном и муниципальном уровнях. В качестве инструментария используется модификация метода главных компонент, а также регрессионные модели множественного упорядоченного выбора. Процедура оценки качества жизни проводилась в рамках двух подходов, объективистского и субъективистского, и применялась для двух типов объектов: административных единиц (города и регионы) Российской Федерации, а также муниципальных образований Пермского края.
Моделирование влияния инвестиционных процессов в российской промышленности на структуру затрат по видам экономической деятельности в 2005–2009 гг.
В работе на основе данных Росстата за период с 2005 по 2009 гг. анализируется влияние отраслевых инвестиционных процессов на затраты на производство и реализацию продукции. Особое внимание уделяется динамике затрат на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие. Рассматриваются виды экономической деятельности по добывающим и обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Целью работы является выявление факторов, оказывающих влияние на динамику удельных затрат (на рубль оборота), и технического прогресса, выраженного в снижении затрат на рубль оборота. В качестве факторов, способных повлиять на состояние технологий в отрасли, рассматриваются инвестиции в основной капитал, в НИОКР и прямые иностранные инвестиции. В предположении о наличии долгосрочных равновесий (с параметрами, подверженными влиянию кризиса) оцениваются модели взаимосвязи инвестиций и удельных затрат. Моделирование взаимосвязи инвестиционных процессов с отраслевой структурой затрат позволяет ответить на вопрос, действительно ли отраслевые инвестиции направлены на улучшение технологий. Результаты варьируются в зависимости от вида деятельности и отражают влияние кризиса 2008 г.
Российский фондовый рынок в период кризиса 2008–2009 гг.
Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008–2009 гг. Изучаются взаимосвязи российского рынка акций с мировыми фондовыми индексами и стоимостью основных энергоносителей. Исследуется автокорреляция доходности и моделируется волатильность фондового индекса на примере индекса ММВБ. Найдены оптимальные портфели на разных временных интервалах, сравниваются их характеристики и составы. Анализируются взаимосвязи волатильности акций и b-коэффициентов.
Влияние валютного курса на цены при наличии структурных сдвигов
В настоящее время валютный курс влияет на многие сферы и показатели экономической деятельности страны, в том числе и на индекс потребительских цен. Во многих работах влияние валютного курса на цены (обозначаемое как эффект переноса) рассмотрено как с теоретической, так и с эмпирической точки зрения. В данной работе изучается эффект переноса валютного курса на цены в России в период с 1994 по 2008 год. Особенное внимание уделяется структурным сдвигам в экономике, произошедшим за исследуемый период, их поиску и моделированию, выясняется, что структурные сдвиги действительно важны для определения эффекта переноса.
Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел
В работе предложен оригинальный метод расчета весовых коэффициентов для скользящего усреднения. Рассмотрены преимущества данного метода по сравнению с традиционными методами сглаживания.