Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьиЭконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 3: Управление операционным риском
Мы продолжаем публикацию «четырехсерийной» консультации профессора Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова Деана Фантаццини. Первая часть была опубликована в №2 (10) нашего журнала за 2008 год. Она была посвящена введению в проблему (раздел 1: основные понятия, основные типы финансовых рисков, методы их измерения), а также эконометрическим методам анализа рыночного риска (раздел 2). В данном номере журнала читателю предлагается подробный обзор методов управления операционным риском (раздел 3). Наконец, в двух следующих номерах журнала «Прикладная эконометрика» будет опубликована завершающая часть консультации (раздел 4), посвященная, быть может, наиболее актуальным для российской финансовой системы вопросам – методам управления кредитным риском. Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык осуществлен А. В. Кудровым под научной редакцией профессора С. А. Айвазяна.
Оценка функции распределения максимумов выборок стационарных последовательностей с псевдостационарным трендом
Предлагается метод оценки функции распределения максимума выборки из случайной последовательности с псевдостационарным трендом. C помощью методов стохастического моделирования проведено сравнение данного подхода с классическим (без учета тренда). Проведена обработка данных о потреблении электроэнергии в России и температуре воздуха в Центральной Англии.
Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов
В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.
О моделировании распределения дохода в обществе
В работе моделируется распределение дохода между экономическими субъектами в замкнутой экономической системе. Вычислена равновесная функция распределения дохода в обществе, показано ее соответствие имеющимся статистическим данным. Проанализирована динамика распределения дохода в России. Показано, что коэффициент Джини в отсутствие контроля государства стремится достигнуть своего теоретического значения 0,5. Сделан вывод о высокой устойчивости функции распределения дохода в обществе.
Оптимальный сбалансированный рост открытой трехсекторной экономики
С помощью принципа максимума Понтрягина найдено оптимальное динамическое правило распределения трудовых, инвестиционных и материальных ресурсов между секторами открытой трехсекторной экономики по критерию максимума дисконтированного удельного непроизводственного потребления.
Рыночная дисциплина и страхование депозитов
В статье анализируются процентные ставки по депозитам физических лиц в России во время переходного периода становления системы страхования депозитов. Рассматривается модель панельных данных с фиксированным эффектом для процентных ставок с различными способами контроля за меняющимся макроокружением. Показано, что рыночная дисциплина ослабла после перехода к страхованию депозитов.
Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 1: Что такое управление рисками? Часть 2: Управление рыночным риском
Мы продолжаем публикацию «четырехсерийной» консультации профессора Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова Деана Фантаццини. Первая часть была опубликована в №2 (10) нашего журнала за 2008 год. Она была посвящена введению в проблему (раздел 1: основные понятия, основные типы финансовых рисков, методы их измерения), а также эконометрическим методам анализа рыночного риска (раздел 2). В данном номере журнала читателю предлагается подробный обзор методов управления операционным риском (раздел 3). Наконец, в двух следующих номерах журнала «Прикладная эконометрика» будет опубликована завершающая часть консультации (раздел 4), посвященная, быть может, наиболее актуальным для российской финансовой системы вопросам – методам управления кредитным риском. Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык осуществлен А. В. Кудровым под научной редакцией профессора С. А. Айвазяна.
Оценка размежевания электорального пространства и построение математической модели выбора избирателя
Проведен факторный анализ выборки российского электората, получена двумерная карта идеологических предпочтений россиян. Показано, что электорат различных партий имеет разные идеологические предпочтения. Регионом наиболее поляризованного электората является Москва. На основе полученных данных оценена модель множественного выбора, в которой полезность респондента при голосовании за ту или иную партию зависит от расстояния его позиции на идеологической карте до позиции политической партии. Показано, что идеологические предпочтения значимо влияют на намерение голосовать за ту или иную партию. Наблюдаемое при этом различие между голосованием в городе и сельской местности можно объяснить различиями в идеологических предпочтениях избирателей. Работа, выполненная в 2007 году, опирается на результаты опросов ВЦИОМ, проведенных в 2007 году, и отражает электоральные предпочтения избирателей России в заключительный период предвыборной компании по выборам в Государственную Думу в последний год деятельности В. В. Путина в качестве президента России.
Оценка влияния уровня образования работников, занятых в экономике регионов России, на их доходы
В статье рассматриваются проблемы макроэкономической оценки влияния уровня образования на доходы работников, занятых в экономике регионов России. Используется метод кросс-секционного (регрессионного) анализа с использованием «взвешенной» регрессии и фиктивных переменных. Расчеты проводятся на основе статистических данных Росстата за период 2002—2005 годов. Установлено наличие статистически значимых связей доходов занятых в экономике регионов России с уровнем их образования и фондовооруженности труда. Используемые приемы анализа позволяют учесть уровень урбанизации регионов и масштабы региональной экономики, а также их природно-климатические особенности, и повысить качество подгонки регрессионных уравнений.
Графы для анализа структурных соотношений между переменными и их приложение к изучению российских регионов (Часть 1)
Работа посвящена проблемам исследования структуры переменных. Эта проблематика имеет важное значение для многих статистических приложений, и, в частности, в межстрановом и межрегиональном сравнительном анализе. Статья состоит из двух частей, включающих (1) обзор двух методов исследования структуры переменных: краткого резюме по древообразным структурам зависимостей и более подробного представления графовых моделей с особым упором на метод выбора ковариаций Демпстера (часть 1), (2) описания предлагаемой автором модификации этого метода и (3) его применения к практическому исследованию и сравнению российских регионов (часть 2).