Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьиПрогнозирование успеваемости в вузе по результатам ЕГЭ
В работе исследуются эконометрические зависимости среднего балла студентов первого курса от результатов их вступительных испытаний на примере факультета экономики ВШЭ. На основе выборки с учетом выбывших студентов, оценена модель бинарного выбора для вероятности выбытия как функции результатов ЕГЭ. Прогнозирование по сумме четырех ЕГЭ – математике, обществознанию, русскому языку и иностранному языку – в большинстве случаев дает несколько худшее качество прогноза, чем в модели без иностранного языка. Модели с использованием в качестве регрессоров результатов всех четырех ЕГЭ по отдельным дисциплинам имеют наилучшее качество прогноза. Среди дисциплин ЕГЭ наибольшее влияние оказывает математика.
Моделирование регистрируемых миграционных потоков между регионами Российской Федерации
В статье приводятся результаты оценивания гравитационной модели миграции между российскими регионами по панельным данным Росстата с 2001 по 2008 гг. Показывается, что, несмотря на стабильность миграционных потоков, детерминанты миграции изменились с течением времени. Особое внимание уделяется роли расстояния: социально-экономические индикаторы коррелируют с величиной потоков между близкими регионами, а модели миграции на расстояния более 500 км имеют весьма низкое качество подгонки.
Качество администрирования налога на добавленную стоимость в странах ОЭСР и России
В статье представлено исследование качества администрирования НДС в странах ОЭСР и России. На основании эконометрического анализа факторов, влияющих на качество администрирования НДС, установлено положительное влияние уровня институционального развития на эффективность взимания налога. Однако эта тенденция имеет место, если одновременно с экономическим развитием не вводятся дополнительные налоговые льготы, которые, помимо прямых потерь, усложняют технику налогообложения и снижают качество его администрирования.
Способы понижения дисперсии при оценивании стоимости погодных опционов
Статья посвящена различным способам понижения дисперсии оценки стоимости погодного опциона на примере модели на основе среднесуточной температуры.
Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I
Проблематика копула-функций, их свойств, способов подбора под конкретные исходные данные, оценивания, прикладных возможностей крайне скупо представлена в мировой специальной литературе и почти никак – в отечественной. При этом уже существуют впечатляющие примеры их прикладного использования в ситуациях, когда построение, статистическое оценивание и анализ многомерных распределений вероятностей оказывается необходимым инструментом исследования, а использование для таких задач модели многомерного нормального (гауссовского) закона не отражает специфики имеющихся исходных статистических данных. Есть основания утверждать, что модели, основанные на копула-функциях, окажутся особенно востребованными в прикладных эконометрических исследованиях, посвященных задачам оценки, анализа и управления финансовыми и страховыми рисками, доходностями разных финансовых инструментов. Предлагаемый в данном номере журнала материал является, по существу, фрагментом готовящегося к изданию учебника С. А. Айвазяна и Д. Фантаццини «Методы эконометрики. Продвинутый уровень».
Определение характера роста основной тенденции временного ряда при малом количестве наблюдений
Рассматривается задача определения характера роста короткого временного ряда (альтернативный выбор между линейным и экспоненциальным трендом). Предлагается простой критерий выбора. Результат может быть использован, в том числе, в медицине, в частности, при интерпретации динамики показателя онкомаркера.
Непараметрический анализ стохастических систем с нелинейной функциональной неоднородностью
В данной статье рассматриваются задачи анализа стохастических систем, описываемых нелинейными статистическими моделями с неоднородной функциональной формой в пространстве существенно зависимых признаков. Предполагается, что функциональная неоднородность моделей обусловлена различными классами состояний системы. Приводятся результаты аналитического и экспериментального исследования алгоритма классификации состояний системы, а также алгоритма прогнозирования зависимых переменных, основанных на непараметрической оценке многомерной плотности вероятностей с адаптивным гауссовским ядром.
Эконометрический анализ геокодированных данных о ценах на жилую недвижимость
В представленной статье рассматриваются проблемы регрессионного анализа пространственных данных на примере моделирования цен вторичного рынка жилья в городе Саратове методом географически взвешенной регрессии.
Стохастические методы анализа данных выборочных маркетинговых и социальных обследований
Любые количественные выводы в маркетинге потребительских рынков и прикладной социологии основаны на асимптотических свойствах выборочных частот. Для преодоления проблемы неоднородности населения во всем мире используют метод «квотных выборок», отражающих по основным категориям структуру генералъной совокупности. В работе предложен метод статистического анализа данных о конечных структурированных множествах, которые получены на основе случайного отбора. Метод основан на исчислении условных вероятностей для статистик бинарных отношений на множествах «наблюдения – дихотомические признаки». По сравнению с квотными методами, предложенный подход значительно повышает точность оценок по населению (покупателям, избирателям) в целом и позволяет получить оценки частот по категориям населения для любых априорных классификаций.
Статистический анализ влияния качества питьевой воды на здоровье населения региона
В статье исследуется влияние качества питьевой воды на здоровье населения региона с использованием моделей регрессионного типа. Рассмотрены публикации, посвященные статистической оценке влияния качества питьевой воды на здоровье. Проведен анализ медико-экологических данных. Выявлены статистически значимые в условиях Республики Марий Эл корреляции между показателями заболеваемости и загрязнения питьевой воды. Построены регрессионные модели, устанавливающие количественные зависимости между этими показателями.