Российский фондовый рынок в период кризиса 2008–2009 гг.. И. Ю. Лукашин
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Российский фондовый рынок в период кризиса 2008–2009 гг.
Год выпуска 2010
isbn
Автор произведения И. Ю. Лукашин
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008–2009 гг. Изучаются взаимосвязи российского рынка акций с мировыми фондовыми индексами и стоимостью основных энергоносителей. Исследуется автокорреляция доходности и моделируется волатильность фондового индекса на примере индекса ММВБ. Найдены оптимальные портфели на разных временных интервалах, сравниваются их характеристики и составы. Анализируются взаимосвязи волатильности акций и b-коэффициентов.