Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьиEconometric Modeling and Analysis of Residential Water Demand Based on Unbalanced Panel Data
This paper develops an econometric methodology devised to analyze a sample of time unbalanced panel data on residential water consumption in the French island La Reunion with the purpose to bring out the main determinants of household water consumption and estimate the importance of water consumption by uses. For this purpose, we specify a daily panel econometric model and derive, by performing a time aggregation, a general linear regression model accounting for water consumption data recorded on periods of any calendar date and time length. To estimate efficiently the parameters of this model we develop a feasible two step generalized least square method. Using the principle of best linear unbiaised prediction, we finally develop an approach allowing to consistenly break down the volume of water consumption recorded on household water bills by uses, namely by enforcing this estimated decomposition to add up to the observed total. The application of this methodology to a sample of 437 unbalanced panel observations shows the scope of this approach for the empirical analysis of actual data.
Equity and Health
This article raises the problem of equity in the health system in Switzerland. Three dimensions of the concept of equity are taken into consideration: the inequality in the financing of the health system, the inequality in the distribution of the state of good health, and, finally, the iniquity in the access to health care. Some methodological developments are presented as well as the results. In conclusion we observe that the state of good health does not depend strongly on income but that it exists some iniquity in the access to health services from specialists and that the income inequality is increasing due to the financing of the health system.
D-optimal Design for Polynomial Regression: Choice of Degree and Robustness
In this paper we show that for the D-optimal design, departures from the design are much less important than a departure from the model. As a consequence, we propose, based on D-optimality, a rule for choosing the regression degree. We also study different types of departures from the model to define a new class of D-optimal designs, which is robust and more efficient than the uniform one.
Descriptive Analysis of Matrix-Valued Time-Series
In this article we present a technique of data analysis applied to three-dimensional tables as, for instance, matrix-valued time-series. The main goal of the method is to describe the evolution of the statistical units with respect to time in a space summarizing the set of matrices. Moreover, our technique points out similar statistical units provided by a classification of their trajectories.
Оценка мероприятий, направленных на управление факторами неэффективности производства
В развитие методологии стохастической границы введено понятие достижимого производственного потенциала, обобщающее понятие граничного производственного потенциала. Построена модель достижимого производственного потенциала, учитывающая возможности управления факторами неэффективности и затраты на управление. Получена оценка условной технической эффективности производства относительно достижимого производственного потенциала. Предложены формальное описание мероприятия, направленного на управление факторами неэффективности производства, способы оценивания его технической и экономической эффективности. Приводятся результаты экспериментальных расчетов.
Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин
В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.
Определение многомерного финансового риска портфеля акций
Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.
Обобщенный метод моментов
Мы продолжаем обзор наиболее значительных достижений в эконометрической науке, еще не достаточно полно освещенных в отечественной литературе. Обобщенный метод моментов – ОММ (generalized method of moments – GMM) был введен в эконометрику Л. Хансеном [Hansen (1982)] и является одновременно обобщением метода моментов (ММ) и метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров модели. В статье мы рассмотрим применение ОММ для нахождения оценок параметров модели линейной регрессии.
Выделение реальных (гомогенных) социальных групп в российском обществе: методы и результаты
В центре статьи – вопрос о реальных социальных группах в современном российском обществе. Авторами сопоставлены модели социальной структуры, полученные двумя альтернативными методами на базе всероссийских представительных опросов экономически активного населения. Одна модель близка европейской социологической традиции и основана на социально-профессиональной классификации индивидов. Другая – получена с помощью ранжирования стратификационных критериев методом энтропийного анализа с последующим образованием условных кластеров групп.
Экономико-математическая модель потенциала трудовых ресурсов и стоимостных характеристик демографических потерь
В работе предложена экономико-математическая модель определения потенциала работника и стоимости его жизни. Подробно рассмотрены два аспекта проблемы, обусловленной преждевременной потерей среднестатистического демографического элемента, – это упущенная выгода для экономической системы региона в целом, и потерянная ценность для отдельной семьи в частности. Сделана попытка учета реального распределения плотности демографических элементов по возрасту, что открывает возможность более точного учета возрастного фактора и демографической динамики при решении означенных задач. Расчеты по оценке стоимостных характеристик демографических потерь проведены на примере Удмуртской Республики.