Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьиОтдача от образования в России и на Украине: сравнительный анализ
Статья посвящена анализу отдачи от образования как показателя доходности инвестиций в человеческий капитал. Исследование базируется на оценивании модифицированных уравнений Минцера с использованием квантильных регрессий по панельным данным. Предложенный подход дополняется моделями совместного распределения заработной платы и продолжительности образования на основе копулярных функций. Используемая в работе методология позволяет сравнить значимость включенных в модель факторов при формировании заработной платы, исследовать структуру зависимости между заработной платой и образованием, а также ответить на вопрос, в какой из двух стран после более чем десяти лет независимого развития наблюдалась более высокая отдача от образования.
Социальные медиа: о чем и кому пишут их пользователи? Некоторые подходы к анализу данных
Изучение поведения социальных групп и отдельных индивидов, сегментация пользователей на основе проявляемых интересов и характера внутрисетевого взаимодействия – это те возможности, которые предоставляют социальные медиа. В статье обобщаются подходы к анализу социальных медиа на базе анализа текстов и анализа социальных сетей, сложившиеся к настоящему времени. Имеющийся инструментарий дополняется использованием показателей концентрации и расширенными возможностями визуализации результатов сетевого анализа. Проведенный на модельном примере анализ позволяет сделать следующие выводы: 1) пользователи могут быть успешно сегментированы по темам публикуемых сообщений для проведения маркетинговой кампании; 2) индекс Джини демонстрирует высокую степень неравенства пользователей по количеству публикуемых сообщений, фактически 10% пользователей, объединенных интересом к теме и связями друг с другом, публикуют 70–80% контента; 3) пользователи, общающиеся друг с другом через социальные медиа, проживают в относительной близости; 4) активность и центральность пользователя тесно связаны между собой.
Ценовой индекс на полотна Анри Матисса: чувствительность к методу построения и связь с биржевым и арт-индексами
Цель данной работы состоит в построении ценовых индексов по выборке работ одного художника – Анри Матисса. Изучаются и сравниваются два подхода: гедонистическая регрессия и метод повторных продаж. Гедонистическая регрессия модифицируется в рамках многоуровневого (иерархического) подхода, позволяющего учитывать возможную коррелированность продаж, осуществленных в один и тот же временной период. Построенные индексы в целом обнаруживают сходную динамику, однако начиная с 1990 г. индекс, построенный методом повторных продаж, систематически демонстрирует более низкие значения. Динамика доходности гедонистического индекса и индекса Мея–Мозеса практически одинакова в период 1990‑х гг. Доходность индекса повторных продаж в исследуемый период почти повторяет доходность Artprice Global Index, что может говорить о том, что вложения в картины Анри Матисса были столь же прибыльны, что и вложения в арт-рынок в целом. Динамика годовой доходности арт-индексов коррелирует с динамикой доходности фондового индекса S&P 500, но более волатильна.
О взаимосвязи между стоимостью жилья и характеристиками близлежащих школ
В данной статье изучается взаимосвязь характеристик школ и цен окружающей недвижимости на примере рынка вторичной недвижимости г. Перми. В работе используется массив данных по объявлениям о продажах квартир и характеристиках школ за октябрь 2014 – февраль 2015 г. Оценки пространственной авторегрессионной модели показывают, что характеристики качества школьного образования коррелируют с ценой недвижимости. Деление выборки на однокомнатные и многокомнатные квартиры показало различия в эффектах школьного образования на цену. Кроме того, было выявлено влияние дохода и качества образования на цену недвижимости.
Макроэкономическое моделирование российской экономики
В работе изложена методология построения дезагрегированной макроэкономической модели российской экономики 1990–2010‑х гг., включающей реальный сектор (с экспортно-ориентированным, внутренне-ориентированным подсекторами и естественными монополиями), финансовый сектор и население. Понимание основных особенностей развития российской экономики на макроуровне достигается при учете особенностей взаимодействия этих секторов. Выбор предикторов макроэконометрической модели осуществляется на основе выводов построенной дезагрегированной теоретической макромодели, позволяющей выявить основные факторы, предопределяющие динамику ключевых макропеременных. Вторая часть работы состоит из эконометрического анализа уравнений для ключевых макропеременных модели с учетом предикторов, выделенных на стадии теоретического анализа. Основной вывод: теоретическое описание российской экономики возможно на основе структурного анализа уравнений дезагрегированной модели; полученное макроописание может быть использовано для построения макроэконометрической модели российской экономики.
Estimating the demand for money in Libya: An application of the Lagrange multiplier structural break unit root test and the ARDL cointegration approach
This paper examines the demand for money in Libya using annual data for the period 1970—2010 by applying the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) cointegration approach and allowing for endogenous structural breaks in cointegration equation. The results based on the bounds testing procedure confirm that a stable, long-run relationship exists between demand for money and its fundamental determinants; namely, real income, inflation rate and nominal exchange rate. The empirical results indicate that there is a unique cointegrated and stable long-run relationship among real money demand (M1), real income, inflation rate, and nominal exchange rate. The real income elasticity coefficient was found positive while the inflation rate elasticity and nominal exchange rate were negative. This shows that depreciation of domestic currency decreases the demand for money. The results also reveal that after incorporating the CUSUM and CUSUMSQ tests, M1 money demand function is stable between 1982 and 2010.
Моделирование инвестиций в инновации в российских регионах
В статье выявляются факторы, влияющие на инвестиции в производство новых знаний, на уровне регионов России. При этом отдельно рассматриваются НИОКР и общие затраты на инновации. Исследуемая выборка включает 74 субъекта РФ за 2010—2014 гг. Для анализа использованы несколько моделей панельной регрессии и методов оценивания. На основе результатов моделирования сформулирован ряд рекомендаций по стимулированию инноваций.
Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным)
Данная работа посвящена анализу проблемы тестирования и датировки пузырей на финансовых рынках. Обозреваются и обсуждаются различные подходы и методы тестирования данных на наличие пузырей, а также определения датировки возникновения и момента сдутия пузыря. Рассмотренные подходы применяются к российским данным по валютному курсу за период с 1 января 2014 г. по 30 июня 2015 г. Результаты указывают на существование пузыря на российском валютном рынке в период с октября по декабрь 2014 г. Сдутие пузыря ассоциируется с повышением 16 декабря 2014 г. Банком России ключевой ставки до 17%.
Energy consumption, oil price and macroeconomic performance in energy dependent African countries
This study focuses on the relationship between energy consumption, oil price and macroeconomic performance of selected energy-dependent African countries. It was observed that energy consumption and crude oil price positively and significantly enhanced output growth but their impact on exchange rate is contradictory. Also, energy consumption and oil price were found to reduce inflation rate in the selected countries. It is therefore recommended that energy-dependent African countries should increase power generation and enhance crude oil local refining at affordable rates to boost energy consumption and reduce negative exogenous oil price shock on the macroeconomy.
Спрос на электроэнергию и погода в регионе: непараметрический подход
В данном исследовании изучается влияние погодных факторов на спрос электроэнергии в Пермском крае по данным о потреблении электроэнергии, температуре воздуха, влажности и силе ветра в крае за 2011–2015 гг. С использованием непараметрической двухшаговой процедуры выявлена нелинейная связь потребления электроэнергии и температуры. Также установлено, что эта связь различна для периодов включенного и отключенного центрального отопления.