Введение в анализ риска. В. Б. Живетин

с вероятностью потерпеть неудачу;

      – производственный процесс, связанный с финансовыми потоками, является динамическим процессом, которым управляет менеджер; характеристики процесса выпуска товаров связаны со свойствами рынка приобретения сырья и комплектующих изделий и рынка реализации товара; свойства этих рынков несут в себе случайные элементы, которые трудно прогнозировать;

      – при перечисленных условиях работа менеджера становится более эффективной, если он может производить анализ ситуаций с помощью показателей (критериев), оценивающих риск принятия решения (управления) о внедрении того или иного проекта в производство.

      При этом для разработки системы показателей риска по управлению экономическим объектом необходимо решать ряд новых задач, связанных с разработкой математических моделей его функционирования и процедур расчета статистических характеристик динамического процесса на выходе.

      1.4. Проблемы банковского кредитования

      Одной из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики является банковская система. Процесс экономических преобразований в России, вызванный переходом к рыночным отношениям, включил в себя реформирование банковской системы. Эта сфера активно развивается и сегодня. При этом совершается переход к динамичной, гибкой, основанной на частной и коллективной собственности системе, не только ориентированной на получение собственной прибыли, но и в значительной степени влияющей на экономическое развитие страны.

      Банк представляет собой сложный финансовый механизм, в котором значительная часть активных операций приходится на кредит [18]. Выдача кредитов предприятиям является одной из важнейших и исторически одной из первых банковских услуг. В то же время предоставление кредитов, т. е. продажа кредитных ресурсов, – самый сложный вид банковской деятельности.

      Как рыночная экономика вообще, так и ее составная часть – банковская система, связаны с риском, причем кредитование – одна из наиболее рискованных банковских операций. Процесс кредитования связан с действиями многочисленных и многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды в установленный срок. С одной стороны, в большом выигрыше оказывается тот, кто больше рискует, но, с другой стороны, риск может обернуться и крахом, вплоть до полного разорения.

      Степень банковского риска характеризуется вероятностью события, ведущего к потере банком средств по данной операции [56, 65]. Она выражается в процентах или определенных коэффициентах.

      Риск при кредитовании неизбежен, банк не в состоянии его полностью устранить. В литературе описан ряд способов его снижения. Волынский [11] при анализе кредитной деятельности банков развитых капиталистических стран выделяет следующие способы, используемые банками ряда стран при кредитовании с целью уменьшения риска:

      – предварительный контроль, который заключается в изучении кредитоспособности клиента, основных