Введение в анализ риска. В. Б. Живетин

банковских рисков [55, 65].

      В зависимости от сферы влияния риски подразделяются на внешние и внутренние. Внешние риски непосредственно не связаны с деятельностью банка. Они определяются политической обстановкой, социальными и иными ситуациями, неустойчивостью валютных курсов, инфляцией, неплатежеспособностью клиента либо его отказом от оплаты, неуплатой долга в установленный срок, непредвиденным изменением цены товара клиента после заключения контракта, злоупотреблением клиентов и так далее. Внутренние риски определяются основной и вспомогательной деятельностью банка.

      По отдельным операциям кредитный риск складывается из рисков неплатежа, невозмещения, юридического риска, нерентабельности кредита. В зависимости от метода расчета различают риски комплексные и частные. Комплексный риск реализует оценку и прогнозирование развития банка и соблюдение экономических нормативов банковской ликвидности. Частный риск основывается на создании шкалы коэффициентов риска, или взвешивании риска по отдельной операции или их группе.

      По управлению риски могут быть открытые, не подлежащие регулированию, и закрытые, регулируемые.

      Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита. В [9, 52] дана следующая достаточно полная классификация банковских кредитов:

      – по основным группам заемщиков кредиты выдаются хозяйству, населению, государственным органам власти;

      – по назначению различают: потребительский кредит, промышленный, торговый, сельскохозяйственный, инвестиционный, бюджетный;

      – в зависимости от сферы функционирования кредиты, предоставляемые хозяйствующим объектам, могут быть двух видов: ссуды, участвующие в расширенном воспроизводстве основных фондов, и кредиты, участвующие в организации оборотных фондов (направляемые в сферу производства либо обслуживающие сферу обращения);

      – по срокам пользования также различают кредиты двух видов – до востребования и срочные; срочные, в свою очередь, бывают краткосрочные (до года), среднесрочные (от одного до трех лет) и долгосрочные (свыше трех лет);

      – по размерам различают крупные кредиты, средние и мелкие;

      – по обеспечению: необеспеченные (бланковые) и обеспеченные (залоговые, гарантированные, застрахованные);

      – по способу выдачи банковские ссуды бывают компенсационные (когда кредит направляется на расчетный счет заемщика для возмещения ему его собственных средств, вложенных либо в товарно-материальные ценности, либо в затраты) и платежные (когда банковская ссуда направляется непосредственно на оплату расчетно-денежных документов, предъявленных заемщику к оплате по кредитуемым мероприятиям);

      – по методам погашения различаются погашаемые в рассрочку ссуды (частями, долями) и единовременно.

      При анализе банковских рисков в работе [65] выделены следующие основные факторы, от которых зависит степень кредитного риска:

      – степень