Теория и практика управления рисками организации. Вячеслав Безденежных

можно надеяться только на то, чтобы остаться при своих интересах (хотя за ограниченный период можно случайно выиграть). В каждом случае страховки деньги, которые люди платят, стоят большего, чем вероятность пожара в доме или кражи автомобиля.

      Покупая страховой полис, человек не хочет рисковать потерей дома от огня или преждевременной утратой трудоспособности. Это означает, что люди предпочитают игру, в которой с вероятностью почти 100 % проигрывают понемногу (выплачиваемая страховая премия), но с очень малыми шансами на большой выигрыш (если случится катастрофа), игре с определенным малым выигрышем (сэкономить расходы на страховку), но с неопределенными, однако потенциально разрушительными для них последствиями.

      Эрроу получил Нобелевскую премию за исследования, в которых воображаемая страховая компания или любая другая организация, которая принимает на себя чужие риски и, оперируя на «совершенном рынке», занимается страхованием от потерь любого сорта и любых размеров.

      «Мир, считал он, был бы совершеннее, если бы мы могли застраховаться от любой возможности. Тогда люди охотнее бы шли на риск, без которого невозможен экономический прогресс», – полагает Бернстайн. Но это только мечты об идеальном рынке в модели Эрроу. Часто не оказывается возможным провести нужное (репрезентативное) число испытаний или получить выборку, достаточную для использования законов вероятности в процессе принятия решения, и приходится принимать решения, подбрасывая монету 10 раз, а не сто (а лучше бы тысячу). При отсутствии страховки почти любой исход кажется случайным. Страхование, объединяя риски многих людей, позволяет каждому наслаждаться преимуществами, создаваемыми действием закона больших чисел.

      На практике страхование возможно только в условиях, при которых этот закон выполняется. Закон требует, чтобы число страхующихся от риска было велико, а сами риски были независимы друг от друга, подобно результатам подбрасывания монеты.

      На самом деле эта «независимость» имеет несколько аспектов. Например, она означает, что причина пожара должна быть независима от действий держателя страхового полиса (этот аспект особенно тщательно изучают эксперты страховых компаний на предмет мошенничества); что страхуемые риски не должны быть зависимы друг от друга (подобно тому, как изменение котировки какой-либо акции зависит от общего падения на рынке или как война бывает причиной многих одновременных разрушений); что страхование возможно только в том случае, когда есть надежные способы оценить вероятность наступления страхового случая.

      Определение расширенного понимания экономического риска. Рассмотрим общий случай риска обоснования решения о развитии огранизации в случае недостаточной информации о вероятных событиях в будущем.

      Ранее отмечалось, что можно выделить по крайней мере две позиции в понимании содержания риска (см. табл. 2.1). Между приведенными определениями есть грань, принципиально разделяющая