Математика
Различные книги в жанре МатематикаМодель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.
Адаптивная система принятия решений на финансовых рынках
В статье описывается адаптивная модель принятия решений трейдером о совершении сделок на финансовом рынке, основанная на методе взвешенных индикаторов, т. е. на сигналах нескольких стандартных Механических торговых систем (МТС), обобщая их и перераспределяя между ними весовые коэффициенты, которые меняются в зависимости от эффективности самих МТС. Расчеты производились по данным динамики цен на международном валютном рынке FOREX.
Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов
В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.
Показатель структурной ликвидности как индикатор процентной политики
В статье рассматриваются основные принципы и направления процентной политики Банка России во втором полугодии 2006 года. Показаны возможности совершенствования показателей ликвидности банковского сектора и обосновано введение новых для России индикаторов политики управления банковской ликвидностью на основе статистической модели.
Анализ стабильности модели линейной регрессии во времени
В статье рассматривается несколько наиболее распространенных тестов на стабильность во времени классической модели линейной регрессии. Отдельно изучается случай, когда момент возможного структурного изменения заранее неизвестен.
Коррупция и экономическое развитие России: региональный аспект
Работа посвящена исследованию влияния коррупции на региональное экономическое развитие России. В качестве индикаторов коррупции были использованы индексы фонда «Индем» за 2002 год. Основной результат – коррупция оказывает негативное влияние на экономическое развитие региона.
Моделирование производственного потенциала научного работника на основе методологии стохастической границы
В статье приводится сравнительный анализ моделей стохастической границы. Построена модель потенциального объема публикаций в динамике и модель потенциального объема публикаций, учитывающая опыт научного работника. Получены оценки технической эффективности научного работника. Уточняется определение и модель производственного потенциала.
Оценка эффективности производства российских промышленных предприятий
В статье темпы роста совокупной производительности факторов производства (СПФ) для российских промышленных предприятий за 1995—2004 годы определены тремя различными методами – непараметрическим и основанными на оценках транслогарифмической и стохастической производственных функций. Оценка СПФ на основе стохастической производственной функции позволяет разложить ее динамику на изменения за счет технологического прогресса, а также уровня неэффективности производства, т. е. расстояния до границы производственных возможностей. Показано, что темпы технологического прогресса в 1995—2004 годы нарастали, но положительное влияние этого фактора сдерживалось увеличением разрыва в эффективности производства внутри каждой отрасли.
Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.
Преимущества инженерного образования: оценка отдачи на образовательные специальности в России
В работе оценивается отдача – в терминах надбавки к заработной плате и стабильности занятости – на диплом по группам специальностей (педагогическим, экономическим, техническим, гуманитарным и медицинским) на основе данных Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения (РМЭЗ). В ходе исследования было выявлено, что внутри заданного уровня образования наблюдается существенная вариация отдачи на специализацию образования. Работа демонстрирует положительную оценку современным рынком труда среднего и высшего профессионального образования, в области технических знаний, как для мужчин, так и для женщин. Год получения диплома оказался статистически незначимым, а потому нельзя утверждать, что старые дипломы в целом хуже новых, или наоборот.