Адаптивная система принятия решений на финансовых рынках. С. Ю. Титов
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Адаптивная система принятия решений на финансовых рынках
Год выпуска 2007
isbn
Автор произведения С. Ю. Титов
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
В статье описывается адаптивная модель принятия решений трейдером о совершении сделок на финансовом рынке, основанная на методе взвешенных индикаторов, т. е. на сигналах нескольких стандартных Механических торговых систем (МТС), обобщая их и перераспределяя между ними весовые коэффициенты, которые меняются в зависимости от эффективности самих МТС. Расчеты производились по данным динамики цен на международном валютном рынке FOREX.