Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьиHealth and labor force participation of elderly Russians
The effect of health on labor force participation is an established fact. This research hypothesizes the endogeneity of health stemming from the reverse effect, reporting bias and unobserved factors. The relationship between health and labor force participation of elderly Russians is modeled with simultaneous equations using data from World Health Organization Study on Global Ageing and Adult Health, Wave 1 (WHO SAGE, 2007–2010). A strong and non-linear effect of health on labor force participation is confirmed. Unlike for a complex health measure, endogeneity, confirmed by the correlation of unobserved shocks in the system of equations, is found for single-question health measures. The results show that the official retirement age has a moderate effect on labor force participation for women and a weaker or no effect for men. Nevertheless, the health of elderly Russians does not impose strong limitations on the increase of the retirement age.
Имитация социально-экономической системы Евразийского континента с помощью агент-ориентированных моделей
В статье приведена конструкция агент-ориентированной модели стран Евразии, имитирующей основные процессы движения населения этих стран, их экономики, а также последствия реализации крупных проектов как результата действий множества самостоятельных агентов. В модели присутствуют агенты двух типов: а) страны, способные лоббировать реализацию проектов; б) жители этих стран, создающие семьи, выбирающие вид деятельности и место жительства. Приводятся результаты компьютерного эксперимента, в ходе которого страны выбирали маршрут Нового «Шелкового пути» из предложенных вариантов с учетом собственных интересов, а также влияния международных союзов.
Анализ территориального распределения населения в субъектах Приволжского федерального округа с применением законов Ципфа и Гибрата
Выполненная на основе данных всероссийской переписи населения 2010 г. проверка законов Гибрата и Ципфа показала, что территориальное распределение населения в субъектах Приволжского федерального округа им не подчиняется. Во всех субъектах наблюдается существенный перекос в территориальном распределении населения: значительная его часть проживает в столицах, а половина населения субъекта – в нескольких крупных городах (от 1 до 10). При этом отсутствует какое‑либо существенное движение населения из одних субъектов в другие.
Текущие доходы и финансовое поведение домохозяйств: кто в кризис теряет больше?
В статье предcтавлен оригинальный подход к оценке изменений в уровне жизни в период экономического кризиса, реализованный на основе рекурсивной системы совместных уравнений с использованием многомерной пробит-модели с учетом ненаблюдаемой индивидуальной гетерогенности, смещения из‑за пропущенных переменных и эндогенности. Зависимыми переменными уравнений системы являются двоичные переменные, фиксирующие финансовое поведение домохозяйств, изменения их позиции в распределении доходов, субъективные оценки таких изменений.
Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.
K-anonymity: A note on the trade-off between data utility and data security
Researchers often use data from multiple datasets to conduct credible econometric and statistical analysis. The most reliable way to link entries across such datasets is to exploit unique identifiers if those are available. Such linkage however may result in privacy violations revealing sensitive information about some individuals in a sample. Thus, a data curator with concerns for individual privacy may choose to remove certain individual information from the private dataset they plan on releasing to researchers. The extent of individual information the data curator keeps in the private dataset can still allow a researcher to link the datasets, most likely with some errors, and usually results in a researcher having several feasible combined datasets. One conceptual framework a data curator may rely on is k-anonymity, k ≥ 2, which gained wide popularity in computer science and statistical community. To ensure k-anonymity, the data curator releases only the amount of identifying information in the private dataset that guarantees that every entry in it can be linked to at least k different entries in the publicly available datasets the researcher will use. In this paper, we look at the data combination task and the estimation task from both perspectives – from the perspective of the researcher estimating the model and from the perspective of a data curator who restricts identifying information in the private dataset to make sure that k-anonymity holds. We illustrate how to construct identifiers in practice and use them to combine some entries across two datasets. We also provide an empirical illustration on how a data curator can ensure k-anonymity and consequences it has on the estimation procedure. Naturally, the utility of the combined data gets smaller as k increases, which is also evident from our empirical illustration.
Реализация ипотечного имущества: анализ с помощью моделей времени жизни
В статье по данным агентства ипотечного кредитования изучаются сроки реализации недвижимости, заложенной по дефолтным кредитам, и выявляются признаки, отражающие высокий риск длительной реализации. Согласно полученным оценкам, основными детерминантами времени реализации являются тип жилья под залогом, доля заемных средств в стоимости жилья и принадлежность к экономически развитым регионам.
Рынок Москвы в экономическом пространстве страны
В работе изучается интеграция московского рынка конечных товаров с рынками всех других регионов России. Рассматривается агрегированный рынок, представленный минимальным набором продуктов питания. Критерием интеграции рынков служит закон единой цены, исходя из которого строятся модели временных рядов различия стоимости набора в регионах страны и Москве за 2001–2015 гг. Региональные рынки разбиваются на четыре группы: интегрированные с московским рынком, условно интегрированные с ним, не интегрированные, но движущиеся к интеграции с рынком Москвы, а также не интегрированные и не движущиеся к интеграции. Для описания движения к интеграции (конвергенции цен) используются нелинейные модели с асимптотически затухающими трендами.
Четвертая международная конференция «Современный эконометрический инструментарий и его приложения» (IV International Conference «Modern Econometric Tools and Applications», META2017)
Данная конференция, как и три предшествующих, прошла в Нижегородском кампусе НИУ ВШЭ и была посвящена как актуальным проблемам в экономике, финансах, социологии, так и теоретическим вопросам анализа экономических (и не только) данных. В рамках конференции были рассмотрены доклады, связанные с развитием эконометрического инструментария и применением его для моделирования и анализа социально-экономических процессов. В Программный комитет конференции, возглавляемый профессором НИУ ВШЭ, заместителем главного редактора журнала «Прикладная эконометрика» А. А. Пересецким, вошли известные в эконометрической среде исследователи. Это способствовало высокому научному уровню включенных в Программу конференции более чем 40 докладов.
Результативность российских футбольных клубов: эконометрический анализ панельных данных
На основе эконометрического моделирования по панельным данным исследованы детерминанты результатов выступления футбольных клубов российской премьер-лиги в сезонах с 2013 по 2017 г. Показано, что результативность футбольного клуба (как отношение количества набранных очков к максимально возможным) значимо зависит от величины его бюджета. Сила нападения и сила защиты примерно одинаково важны для результативности команд. Средняя посещаемость матчей значимо и положительно зависит от результативности клубов.