Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьи«Multiway data analysis» и общая задача ранжирования журналов
В работе представлен принципиально новый алгоритм ранжирования (на примере экономических журналов), в котором использован «Multiway data analysis» применительно к результатам социологического опроса представителей экономического сообщества. Созданный алгоритм обеспечивает определение весовой функции агрегирования частных рейтингов с учетом статистически выявляемых различий между респондентами и весов журналов, отражающих латентные соотношения между всеми составляющими процесса измерения характеристик журналов. Его центральным элементом является итеративная процедура определения ядра журналов и выделения на ее основе подмножества экспертов, оценки которых позволяют определить агрегированные рейтинги журналов с их последующей кластеризацией. Практическим итогом выполненного исследования является методологическое и инструментальное обоснование ранжирования российских экономических журналов и выделение на этой основе пяти категорий периодических изданий.
Использование интернета и доверие к ТВ и онлайн медиа в России
Медиа оказывают значимое влияние на многие аспекты функционирования гражданского общества. При этом с течением времени предпочтения граждан относительно разных типов медиа может меняться. В работе на примере данных 2017 года показано, что использование интернета ассоциируется при прочих равных условиях с падением доверия к основным каналам ТВ (по сравнению с неиспользованием интернета ) на 0.092 и увеличением доверия к онлайн медиа примерно на ту же величину. Таким образом, основные каналы ТВ и онлайн медиа, скорее всего, выступают как товары-субституты для граждан России.
Big Data в определении социального самочувствия населения России
В статье строятся индексы поисковых запросов на основе Google Trends Data с целью возможности предсказания динамики российских индексов социального самочувствия ВЦИОМ. Индексы Google рассчитаны с помощью факторного анализа на основе набора данных Google Trends Data за 2006–2016 гг., который содержит результаты 512 поисковых запросов, касающихся жилищных условий, дохода, образования и др. Модель байесовского усреднения (Bayesian model averaging) была использована для отбора индексов (категорий) поисковых запросов Google, сильно коррелированных с индикаторами социального самочувствия ВЦИОМ. Дополнительные модели множественной регрессии и построенные прогнозы подтвердили результаты модели байесовского усреднения. Построенные на основе данных поисковых запросов индексы субъективного благосостояния Google являются статистически надежными, о чем свидетельствует сильная корреляция между наблюдаемыми и прогнозными значениями индексов ВЦИОМ.
Доходы респондентов разных поколений
В работе использованы данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) за 1994–2016 гг. для оценки и сравнения возрастных профилей доходов респондентов разных поколений. Известная методология, в основе которой лежит регрессия на главные компоненты, позволила обойти проблему мультиколлинеарности возраста, периода и когорты в уравнениях доходов. Представленное в работе сравнение выявило отставание доходов некоторых поколений мужчин от доходов молодых когорт и противоположный эффект для некоторых поколений женщин.
Индикаторы экономического развития в базисе характеристик региональной дифференциации
На примере двух направлений – «производство товаров и услуг» и «материальное благосостояние» – формируется методология анализа взаимосвязи различных направлений регионального развития. Новизна результатов определяется тем, что индикаторы направлений строятся на основе общего базиса, сформированного из характеристик региональной дифференциации на основе теоретически обоснованных моделей. Индикатор каждого направления, построенный в базисе, максимально коррелирован с индикатором, сформированным на основе соответствующей группы показателей. Показано, что для двух рассмотренных направлений базис обеспечивает более высокую согласованность индексов и рангов регионов, чем первые главные компоненты, построенные по группам показателей. Преимущество подхода заключается в том, что индикаторы разных направлений на основе базиса допускают общую интерпретацию в терминах характеристик дифференциации и позволяют оценить изменение уровня социально-экономического развития региона при изменении этих характеристик. Представлены результаты, подтверждающие значимость влияния технической эффективности на показатели регионального развития и ее значимость в составе индикатора по направлению «материальное благосостояние».
The macroeconomic and institutional determinants of the profit efficiency frontier for Russian banks
This paper investigates how institutional and macroeconomic factors influence the profit efficiency frontier of Russian banks. We demonstrate that the macroeconomic environment is crucial for constructing the profit frontier. The cargo transportation index, exchange rate, and intermediation ratio have a positive relationship with this efficiency frontier while the share of loan loss provision in the loan portfolio is negatively associated with it. In addition, we find that such institutional determinants as a bank’s location, branch network diversity, and ownership type matter for constructing this frontier.
Моделирование эффективности фирм: одношаговый подход против двухшагового (на примере коммерческих банков)
В последние два десятилетия в эмпирических исследованиях эффективности фирм используются два различных способа анализа стохастической границы (SFA) – одно- и двухшаговый. Как соотносятся между собой их результаты на одной и той же выборке фирм? Для ответа на этот вопрос сравниваются оценки эффективности, полученные двумя альтернативными способами на квартальных панельных данных по российским банкам за 2005–2015 гг. Банки разделены по форме собственности на четыре группы: крупнейшие госбанки, прочие госбанки, российские частные банки и дочерние иностранные банки. Результаты показали, что средние значения оценок эффективности выделенных групп банков существенно зависят от используемого метода: двухшаговый подход не выявил статистически значимых различий в эффективности по издержкам между группами банков, тогда как при одношаговом подходе такие различия есть. В рэнкинге групп банков по эффективности первое место занимают крупнейшие госбанки, далее идут прочие госбанки, за ними следуют частные банки, и на последнем месте оказываются иностранные банки.
Globalization and monetary policy rule in West African Monetary Zone: A generalized method of moment approach
This study examines the effect of global factors on domestic monetary policy reaction functions of five West African Monetary Zone (WAMZ) countries for the period 1980–2015. The generalized method of moment approach was used for the estimation on the policy reaction function. The study provides strong evidence that global inflation and output gap influenced monetary policy decisions of Central Bankers in the countries of WAMZ. Therefore, it is recommended that global variables should not be ignored and be given appropriate weight while forecasting domestic inflation and making monetary policy rules.
Оценка экономических последствий выбора профиля образования в современных российских условиях
В статье выявляются эффективные по критериям ожидаемого дохода и риска варианты получения профессионального образования, а также изучаются нематериальные последствия выбора различных профилей и уровней образования в современных российских условиях. Оцениваются показатели риска инвестиций в образовательный капитал, отражающие неопределенность уровня доходов и вероятность получения неприемлемо низких доходов. Демонстрируется привлекательность специализации в области информационных и коммуникационных технологий.