Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

странах в частности. При этом оценки рисков руководителями-отраслевиками и экспертами существенно изменяются от года к году.

      Кроме того, при сравнении всемирного рейтинга с российским несовершенство методов управления рисками в России указывается в 2004 году на втором месте, а в мире – на 16-м. Результаты дополнительного опроса также показали, что способность банков эффективно управлять рисками в 2004 году оценивалась ниже, чем в году 2003: в предыдущем опросе 69 % респондентов заявили, что банки хорошо или сравнительно хорошо подготовлены к тому, чтобы справляться с рисками, а в 2004 году – только 57 %. Комментаторы связывают это с увеличением в опросе доли респондентов из стран с развивающейся по рыночному типу или трансформирующейся экономикой и новых членов ЕС.

      Оба приведенные списка имеют недостатки. Главные из них – неконцептуальность определения отдельных рисков и неполнота всей классификации. Приведенные в инструкции ЦБР и в исследованиях «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» перечни рисков банка нельзя считать ни концептуально непротиворечивыми, ни концептуально полными.

      В России сегодня ощущается заметная нехватка специалистов, владеющих (иногда довольно сложными для понимания) методами оценки и анализа рисков, следует обратить внимание на подготовку этих кадров, которые уже в ближайшем будущем будут крайне необходимы.

      Особая ситуация создается чаще всего, когда образуется новый банк, когда контроль над банком переходит в другие руки, когда банк оказывается неспособным признать ухудшение ситуации и исправить ее. К решениям, создающим особую ситуацию, могут относиться:

      а) чрезмерное расширение:

      – выдача кредитов, не соответствующих капиталу как амортизатору возможных убытков;

      – распространение на географические области, где банк плохо обустроен;

      – распространение на сферы бизнеса, недостаточно хорошо известные банку;

      б) плохо поставленное кредитование:

      – избыточная клиентская, географическая и отраслевая концентрация рисков;

      – связанное льготное кредитование «своих» клиентов;

      – рассогласование длительности (дюрации) активов и пассивов;

      – неэффективное взыскание задолженностей;

      – избыточно оптимистичная оценка перспектив заемщика;

      – неспособность оценить все релевантные риски заемщика;

      в) слабый внутренний контроль:

      – за процедурами пересмотра кредитных соглашений;

      – за информационными системами;

      – за внутренним аудитом;

      – за квалификацией кадров;

      г) плохое планирование:

      – недостаточная квалифицированность в прогнозировании и моделировании;

      – желаемое, действительное;

      – недостаточная чувствительность к рискам.

      Особенно опасно то, что появление одного из этих явлений влечет за собой и другие из этого же списка, что может приводить к синергетической эскалации проблем. Если руководству банка не хватит решимости объявить о проблемах и приступить к честному их разрешению, возникает косметическое управление, то есть сокрытие убытков с целью выиграть время и сохранить управляемость