Риск-менеджмент. Учебное пособие. Георгий Димитриади

соответствии с федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-I страхование – это «отношения по защите интересов физических и юридических лиц […] при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков».

      В соответствии с этим законом дается следующее определение страхового риска: «Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления». Далее указано, что «страховым случаем [т.е. реализацией риска] является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам». Это определение может быть интерпретировано в рамках определения риска, приведенного выше, а следовательно, рассматриваться как один из видов риска.

      В целом риски подразделяют на объективные (такие, для которых существует общераспространенная статистика и модели, например, страховые риски) и необъективные, как, например, бизнес-риски, поскольку выбор подходящей модели и сбор исторической информации является для них уникальным в каждом конкретном случае, нет общепринятой методики.

      Этапы управления рисками

      Построение системы управления рисками организации предполагает выявление, анализ и контроль (по возможности) всех видов опасностей, грозящих организации.

      Выделяют следующие этапы управления рисками:

      1. Идентификация риска, то есть определение субъектом видов опасностей, которые он выделяет как важные по отношению к рассматриваемому объекту. В этом смысле можно сказать, что речь идет об идентификации основных видов риска, так как субъект может многие из опасностей посчитать слишком маловероятными и не рассматривать их вовсе.

      2. Анализ идентифицированных рисков, их оценка, расчет совокупного риска. Часто это наиболее сложный этап управления риском, так как нужно решить а) какие модели с какими предположениями использовать для каждого вида риска, б) какой информацией обладаем или в) должны собрать для оценки риска.

      3. Принятие решений о проведении или не проведении операций, подверженных риску; установление процедур и лимитов, то есть установление правил, по которым производятся те или иные действия в зависимости от оценки связанных с ними рисков.

      4. Контроль за соблюдением установленных процедур и лимитов.

      5. Постоянный мониторинг и оптимизация установленных процедур и ограничений.

      Меры по уменьшению рисков

      Цель построения системы управления рисками состоит в их разумной минимизации при заданных темпах развития