Прикладная эконометрика. Научные статьи
Скачать книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьиОсновные элементы теории копул
Статья содержит важнейшие факты из теории p-копул – распределений на p-мерном гиперкубе с равномерными распределениями на [0; 1] их компонент. В настоящее время копулы используются в задачах финансового рынка, макроэкономических моделях и многих других областях статистических приложений. Анализ русскоязычных статей показывает, что в своем большинстве они представляют списки копул (язык) и правила действий (грамматика) при почти полном отсутствии информации о смысле объектов и правил. В этом обзоре сделана попытка хотя бы в некоторой, малой степени исправить это положение.
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Здоровье и поиск работы в России
По данным Российского мониторинга экономики и здоровья за 2000–2008 гг. исследуется влияние различных характеристик здоровья респондента на его положение на рынке труда. Анализируются факторы, связанные с решением незанятого индивида искать работу или отказаться от ее поиска. Для подвыборки ищущих работу оценивается модель длительности поиска и определяется, как показатели здоровья влияют на вероятности трудоустройства и выхода из состава рабочей силы.
Эконометрическое моделирование детерминант формы брачного партнерства
Исследуются факторы, определяющие форму партнерского союза индивидов в современной России, на основе микро данных обследования «Европейские ценности». Показано, что индивиды без детей, не готовые к построению длительных отношений и совместному проживанию до брака, остаются одинокими, причем чаще это женщины. Индивиды, тяготеющие к свободным отношениям без детей, выбирают неформальный союз, рассматривая его как пробный партнерский союз.
Как в России воспринимают идею инклюзивного образования
В работе анализируются факторы, влияющие на позицию людей по отношению к инклюзивному образованию – практике совместного обучения детей с инвалидностью и обычных детей. На данных пилотного обследования, проведенного в четырех российских регионах и охватившего как обычное население, так и людей с тремя различными видами инвалидности, показано, что в целом люди с разными видами инвалидности по-разному воспринимают идею инклюзивного образования. Важнейшими факторами оказались уровень образования и личный образовательный опыт. Существенным оказался факт участия респондентов в общественных организациях инвалидов, а также географический фактор, в то же время такие параметры, как пол, наличие детей и размер семьи не влияют на отношение к инклюзивному образованию.
Неформальная занятость и удовлетворенность жизнью: эмпирический анализ с учетом эндогенности
В работе выполнен эмпирический анализ связи удовлетворенности жизнью с выбором незарегистрированной занятости. Эндогенность статуса занятости и дохода описывается системой одновременных уравнений с функцией правдоподобия, учитывающей панельный характер данных и предполагающей нормальный закон распределения ненаблюдаемых индивидуальных эффектов. Оценки параметров системы выполнены на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). В результате для мужчин выявлена статистически значимая положительная связь удовлетворенности жизнью с выбором незарегистрированной занятости при условии, что ряд характеристик респондента, в том числе доход, остаются фиксированными. Для женщин такая положительная зависимость наблюдается лишь в предположении роста доходов с выбором незарегистрированной занятости.
Эффекты сообучения в административно формируемых студенческих группах
В работе тестируется проявление эффектов сообучения – влияния на успеваемость отдельного студента других учащихся студенческой группы – на примере факультета экономики НИУ ВШЭ. Присутствие способных одногруппников оказывает положительное влияние на индивидуальную успеваемость, причем в большей степени такому воздействию подвержены именно наиболее подготовленные студенты. Увеличение доли слабых студентов влияет на успеваемость незначимо.
Идентификация моделей жизненного цикла продукции на основе моделей авторегрессии – скользящего среднего и базисов Грёбнера
В статье предложены аналитические модели жизненного цикла продукции, подход к их идентификации на основе моделей авторегрессии – скользящего среднего и использования базисов Грёбнера для решения нормальных систем нелинейных полиномиальных уравнений, получаемых при применении метода наименьших квадратов. Для реальных данных по продажам автомобилей, добыче нефти, интересу пользователей Google к маркам сотовых телефонов и изданиям путеводителей приведены оценки точности моделирования и прогнозирования предложенных моделей.
Задача разделения зон значений параметров короткого временного ряда на примере анализа роста показателей онкомаркера
Рассматривается задача интервальной оценки параметра экспоненциального роста короткого временного ряда при наличии дополнительных параметров. Результаты оценивания применяются в задаче прогнозировании течения онкологического заболевания на основании динамики показателей онкомаркера.
Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами
В статье проводится анализ зависимости оценок показателей эффективности управляющих активами от частоты используемых данных. Моделируя искусственных управляющих через задание их навыков, авторы пришли к выводу, что между частотой наблюдений и итоговыми результатами есть связь. При этом оценки мер эффективности зависят не столько от самой частоты наблюдений, сколько от ее соотношения с частотой совершения операций фондом.