Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран). Р. А. Григорьев
Ценные бумаги, инвестиции. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Год выпуска 2012
isbn
Автор произведения Р. А. Григорьев
Жанр Ценные бумаги, инвестиции
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.