Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие произойдет в будущем.

      Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь. Для эффективного управления уровнем риска необходимо решать целый ряд проблем: от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.

      Минимизация рисков – это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: контроль и прогнозирование рисков; определение их вероятных размеров и последствий; разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

      В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

      – прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;

      – финансирование процессов анализа рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

      – ответственность и разграничение обязанностей руководителей и сотрудников в реализации четкой политики и механизмов управления рисками;

      – координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками;

      – анализ возможных потерь, обусловленных факторами риска и затрат на их нейтрализацию.

      Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками – предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация.

      В монографии разработан алгоритм построения системы управления рисками коммерческих банков, который реализуется на двух уровнях.

      На первом уровне (синтеза) эта система формируется на качественном уровне посредством интеллектуальной системы специалистов-профессионалов в рамках соответствующих подсистем структуры коммерческого банка.

      Когда получены результаты первого уровня, на котором осознанно наличие риска, имеет смысл (оправдано) из-за свойств интеллектуальной системы специалистов-профессионалов переходить ко второму уровню.

      На втором уровне осуществляются процессы количественного анализа итогов контроля, прогнозирования и формирования управления с использованием средств математического моделирования.

      На первом уровне проблема решается методом структурно-функционального синтеза системы управления рисками банка. Структура включает организацию