Введение в теорию риска (динамических систем). В. Б. Живетин

δU₁ процесса целеполагания, в том числе ошибками идентификации структурно-функциональных свойств динамической системы и ошибками контроля, обусловливающими выход динамической системы в Ω_кр.

      Вероятностную меру R₁ такой потери назовем риском целеполагания.

      4. Происходящие при реализации цели вследствие того, что оценка цели, например, при ее измерении и построении Ω_доп включает погрешности δU₄, которые обусловливают погрешности целеполагания, целедостижения (управления), приводя к выходу динамической системы в Ω,_кр.

      Вероятностную меру R₄ такой потери назовем риском оценки.

      При этом потери ΔЦ при целереализации можно представить в виде: ΔЦ = ΔЦ(δU₁, δU₂, δU₃, δU₄, X, Y, t) где: δU₁ – погрешности целеполагания; δU₂ – погрешности управления (целедостижения); δU₃ – погрешности действия (целереализации); δU₄ – погрешности оценки (контроля).

      Отметим основную проблему: идентификация в процессе формирования цели подсистемой (1) целеполагания должна быть такой, чтобы потоки ресурсов на выходе динамической системы R_вых = R_вых (Е_вых, J_вых, m_вых) достигали максимально допустимое значение.

      Можно говорить о первом приближении опасного и безопасного состояний системы, когда оцениваются ее выходные координаты в текущий момент времени. Так, например, на стол главы правительства поступает информация, что валовый национальный продукт за прошлый год в норме. Но в этот год подсистема (2) и ее потенциал покинул Ω_доп [25, 34], однако он не оценивается. Здесь критическая ситуация, однако динамическая система не «осознает» ее, так как не контролирует и не управляет.

      1.4.2. Риск управления. Факторы риска

      Проблема управления рисками и обеспечения безопасности динамической системы состоит в оценке (измерении) ее состояния и в создании такого управления, которое обеспечит условие (X, Z) Ω_доп и исключит ситуацию (X, Z) Ω_кр (рис. 1.21), где Z = (z₁, z₂, z₃, z₄); z_i – процессы, формируемые соответствующими подсистемами.

      Рис. 1.21

      Ограничиваясь индикатором x(t) = X(t), для реализации указанной цели выделим два управления (u₁, u₂):

      u₁ – осуществляет ограничение величины отклонения фактического значения х (обозначим его х_ф) от расчетного (заданного) или номинального х_н;

      u₂ – осуществляет предотвращение выхода х_ф в Ω_кр, т. е. предотвращает событие x_ф Ω_к .

      Первое управление включает два управления:

      u_1,1 – реализующее номинальные значения х, т. е. х_н;

      u_1,2 – осуществляющее стабилизацию или нейтрализацию отклонений процесса х_ф от х_н.

      Процесс х_ф, в силу зависимости от случайных внешних W(t) и внутренних V(t) факторов риска, также относится к случайным процессам. При этом х_ф = m_x + Δx, где m_x