Выделение долгосрочных трендов акций (на примере S&P 500 и MOEX). Ярослав Васильевич Суков

Визуализация трендов: Графики помогают визуализировать тренды и паттерны на рынке.

      – Идентификация паттернов: Графические паттерны, такие как "голова и плечи", "двойная вершина" и "треугольники", могут указывать на возможные изменения тренда.

Индикаторы

      MACD (Moving Average Convergence Divergence)

      MACD – это индикатор, который показывает отношение двух скользящих средних актива. Он помогает идентифицировать изменения в силе, направлении, моменте и продолжительности тренда.

      Компоненты:

      – MACD линия: Разница между 12-дневной и 26-дневной экспоненциальной скользящей средней.

      – Сигнальная линия: 9-дневная экспоненциальная скользящая средняя MACD линии.

      – Гистограмма: Разница между MACD линией и сигнальной линией.

      Применение:

      – Сигналы на покупку/продажу: Пересечение MACD линии и сигнальной линии может указывать на смену тренда.

      – Расхождение: Расхождение между ценой и MACD может указывать на возможный разворот тренда.

      RSI (Relative Strength Index)

      RSI – это осциллятор, который измеряет скорость и изменение цены актива, чтобы определить, когда актив перепродан или перекуплен.

      Диапазон:

      – Значения от 0 до 100.

      – Уровни 70 и выше указывают на перекупленность.

      – Уровни 30 и ниже указывают на перепроданность.

      Применение:

      – Идентификация перекупленности/перепроданности: Помогает определить, когда актив может развернуться.

      – Расхождение: Расхождение между ценой и RSI может указывать на возможные изменения тренда.

      CCI (Commodity Channel Index)

      CCI – это индикатор, который измеряет отклонение текущей цены от её средней цены за определенный период времени. Он помогает идентифицировать условия перекупленности и перепроданности.

      Диапазон:

      – Значения выше +100 указывают на перекупленность.

      – Значения ниже -100 указывают на перепроданность.

      Применение:

      – Идентификация экстремальных условий: Помогает определить, когда актив может развернуться.

      – Подтверждение трендов: Может использоваться для подтверждения силы текущего тренда.

      Объемы

      Объем торгов – это количество акций или контрактов, которые были проданы за определенный период времени. Анализ объемов помогает понять силу тренда и подтвердить движения цены.

      Применение:

      – Подтверждение трендов: Высокие объемы могут подтверждать текущий тренд, тогда как низкие объемы могут указывать на его слабость.

      – Идентификация разворотов: Резкое увеличение объемов может указывать на возможный разворот тренда.

      – Индикаторы объема: Такие индикаторы, как On-Balance Volume (OBV) и Chaikin Money Flow (CMF), помогают анализировать объемы более детально.

      Технический анализ является мощным инструментом для трейдеров и инвесторов, помогая им принимать грамотные и правильные решения