Тесты с ответами. Эконометрика. Сергей Каледин

2

      Тесты по эконометрике. 2

      Тест 1. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:

      1) зависит от числа

      2) зависит от времени проведения

      3) зависит от номера

      4) одинакова для всех

      5) не зависит от времени проведения

      Тест 2. Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =

      1) 1 1 2 2 b x − b x

      2) 1 1 2 2 y + b x + b x

      3) 1 1 2 2 y + b x − b x

      4) 1 1 2 2 y − b x − b x

      5) 1 1 2 2 y −b x + b x

      Тест 3. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

      1) левее расположена

      2) уже

      3) шире

      4) правее расположена

      5) неизменна

      Тест 4. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене сезона:

      1) направление изменения, происходящего

      2) трендовые изменения

      3) изменение числа потребителей

      4) численную величину изменения, происходящего

      5) циклические изменения

      Тест 5. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

      1) ряд значений от 0 до 1

      2) только отрицательные значения

      3) только два значения 0 или 1

      4) только положительные значения

      5) случайные

      Тест 6. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений:

      1) n

      2) n2

      3) n3

      4) n4

      Тест 7. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

      1) степень влияния

      2) случайность

      3) уровень независимости

      4) непостоянство

      5) цикличность

      Тест 8. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух переменных равна 1 или -1:

      1) выборочная корреляция

      2) разность

      3) сумма

      4) теоретическая корреляция

      5) произведение

      Тест 9. К зоне неопределенности в тесте Дарбина -Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

      1) DW > d2

      2) DW < d1

      3) d1 < DW< d2

      4) DW = 0

      5) DW ≠ 0

      Тест 10. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

      1) 1

      2) -1

      3) 2

      4) 0

      5) -2

      Тест 11. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

      1) подвержена сезонным колебаниям

      2) является качественной по своему характеру

      3) трудноизмерима

      4) имеет трендовую составляющую

      5) случайная

      Тест 12. Наблюдение зависимой переменной