Случайные процессы. А. Н. Бородин

Учебная литература.

Скачать книгу
Читать онлайн

Случайные процессы


Год выпуска 0

isbn 978-5-8114-1526-7

Автор произведения А. Н. Бородин

Жанр Учебная литература

Серия

Издательство Издательство ЛАНЬ


Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы – броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.