Н. И. Киселёв

Альтернативные методы оценки главных компонент

Н. И. Киселёв

Критерии минимаксного типа рассматриваются как альтернатива методу наименьших квадратов в определении главных компонент. Оценка коэффициентов формулируется как задача линейного программирования. Предложенный подход экспериментально проверяется на известных тестовых статистических массивах. На этих данных получены результаты, не уступающие оценкам классического метода наименьших квадратов, а в некоторых задачах и превосходящие их.