Альтернативные методы оценки главных компонент. Н. И. Киселёв
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Альтернативные методы оценки главных компонент
Год выпуска 2010
isbn
Автор произведения Н. И. Киселёв
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Критерии минимаксного типа рассматриваются как альтернатива методу наименьших квадратов в определении главных компонент. Оценка коэффициентов формулируется как задача линейного программирования. Предложенный подход экспериментально проверяется на известных тестовых статистических массивах. На этих данных получены результаты, не уступающие оценкам классического метода наименьших квадратов, а в некоторых задачах и превосходящие их.