Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин

времени.

      Задача. Зная стоимость подобного объекта на рынке х_р, которую примем за допустимую для вновь создаваемого объекта (обозначим х_р = х_доп, где х_доп – граничная область допустимых значений х_р), оценивая наши затраты на создание объекта x^o = х_ф + δх, где x_ф – фактическая стоимость затрат; δх – погрешность оценки затрат, нужно рассчитать вероятность потерь, т. е. Р{х_ф > х_р}.

      Погрешность оценки затрат и их изменение зависят от компетентности специалистов, оплата труда которых изменяется.

      Оценщик в момент времени t₀ (начала строительства) производит оценку стоимости, которая реализуется в момент времени Т (окончание строительства), в итоге он получает х^o_доп(Т). Фактическое значение х^ф_доп ≠ х^o_доп(Т), отличаясь на некоторую величину. В этом случае процессу «строительство – реализация» соответствуют события:

      А = (х_ф < х^ф_доп, х^o < х^o_доп);

      В = (х_ф < х^ф_доп, х^o > х^o_доп);

      C = (х_ф > х^ф_доп, х^o < х^o_доп);

      D = (х_ф > х^ф_доп, х^o > х^o_доп).

      В итоге, в силу случайности процессов x_ф, x^о модель риска рыночной экономики характеризуется следующими вероятностями событий: Р(А), Р(В), Р(С), Р(D).

      Риск рынка, как и банка, состоит в потере производителя и покупателя. Так, например, при большой величине вероятности события В, т. е. Р(В), теряется покупатель. При большой величине вероятности события С, т. е. Р(С), разоряется производитель того или иного товара.

      Выявление и анализ ситуаций (B, C, D), когда неправильно назначенная рыночная цена достигает критической величины по минимуму или по максимуму, представляет важную проблему.

      Таким образом, цель рынка – назначить рыночную цену товаров и услуг согласно потребностям и возможностям рыночной социально-экономической системы.

      Необходимо учитывать возможности покупателя, его финансовый потенциал, чтобы уменьшить риск производителя. Во всем остальном рыночная социально-экономическая система автоматически устанавливает барьеры для плохих производителей, исходя из возможностей покупателя, от минимума до максимума.

      Рынок для социальной системы (макроуровень) – важная подсистема. Благодаря ему социальная система представляет собой саморегулирующуюся систему, обладающую многими свойствами эгосферы. Образно говоря, рынок в социально-экономической системе выполняет роль души в эгосфере [28].

      Рынок, согласно своим функциональным возможностям, реализует следующие роли в социальной системе:

      1) развитие экономики, в том числе путем инноваций;

      2) формирование цен на товары и услуги;

      3) формирование величины оплаты труда;

      4) формирование финансовой системы.

      Как и всякая система, она подвержена влиянию внешних и внутренних факторов риска, под влиянием которых социально-экономическую систему постигают риски, включающие:

      – систематический