Российская банковская система в условиях кризиса. С. М. Дробышевский

долга, выплата по которой в соответствии с графиком платежей фактически не наступила[10]. Не вдаваясь в детали плюсов и минусов такого подхода, отметим, что обычно зависимость между длительностью просрочки и вероятностью полной выплаты кредита четко негативная. В связи с этим в реальности потери по кредитам, которые находятся в категории просроченных, будут выше, чем это показывают данные, отраженные в балансах банков на текущий момент. В настоящее время, основываясь на данных Интерфакс – ЦЭА за второй квартал 2009 г., долю просроченных кредитов можно оценить в 3,23 %. Таким образом, скорость увеличения просроченной задолженности несколько снизилась. Однако она остается очень высокой по сравнению с периодом до начала кризиса (табл. 2).

      Примечания

      1

      Основными источниками информации о российских банках являются Банк России и база данных Интерфакс – ЦЭА (Центр экономического анализа). В дополнение к этим источникам будут использоваться данные Агентства по страхованию вкладов, Росстата, а также информация по финансовым рынкам от ММВБ и агентства «CBonds».

      2

      Влияние эффекта богатства на домохозяйства изучено недостаточно. Дискуссия по этому вопросу продолжается, и количественные оценки эффекта в развитых странах существенно различаются (см., например, Bhatia, 1987; Case, Quigley, Shiller, 2003). Тем не менее можно говорить о том, что на определенную категорию домохозяйств этот эффект воздействие оказывает.

      3

      См.: Потребительские ожидания в России в III квартале 2009 года. Росстат. 2009. 6 октября. (http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d03/195.htm).

      4

      Подробное описание методик Базель II см.: BIS, 2006; описание методик, используемых Банком России, – Инструкцию Центрального банка РФ от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» и Методику (алгоритмы) расчета показателей финансовой устойчивости банка. http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/formul_m.pdf

      5

      По методологии Банка России статья «Ценные бумаги, кроме акций, не включаемые в широкую денежную массу» учитывает выпущенные кредитными организациями финансовые инструменты, являющиеся близкими заменителями денег: облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя и банковские акцепты, обращаемые вне банковской системы.

      6

      В терминах Банка России «переводные депозиты» соответствуют средствам на счетах до востребования, а «другие депозиты» – средствам на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств.

      7

      По данным баланса ГК «Агентство по с�

10

См., например, Греф, Юдаева (2009).