Синергия
Все книги издательства СинергияАнализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода
Цель данной работы состоит в исследовании связи традиционных финансовых и биржевых индексов с индексами, характеризующими доходность рынка объектов искусства. Обнаружение подобной связи позволит оптимизировать выбор структуры инвестиционного портфеля и осуществлять хеджирование рисков. Применение традиционных инструментов анализа корреляционных зависимостей (например, VAR-моделей), опирающихся на гипотезу о наличии совместных нормальных распределений анализируемых показателей, в данном случае оказывается неэффективным. Подход с использованием копул представляется более целесообразным из‑за возможности учесть нелинейные иерархические структуры взаимосвязей. Для моделирования функции совместного распределения доходностей нескольких индексов (на полотна Матисса, живопись в целом, цены золота, акций арт-компаний и индекса S&P500) в работе сделана попытка использования вложенных архимедовых копул различных конфигураций. На основе имеющихся данных можно сделать вывод, что распределение доходностей перечисленных выше индексов чувствительно к конфигурации копулы. Анализ парных копул в большинстве случаев не позволил обнаружить связи между индексами. Однако учет иерархии в структуре копулы позволяет увидеть, что зависимость пары доходностей «финансовых» индексов (S&P500 и Shares) и индекса полотен Матисса выше, чем зависимость между этой парой и индексами Art Global (на живопись в целом) и Gold.
Волатильность курса рубля: нефть и санкции
Стабильность обменного курса национальной валюты имеет большое значение для устойчивого роста экономики. В стране-экспортере нефти валютный курс в значительной степени определяется валютными поступлениями от продажи нефти и, следовательно, ценой нефти на международном рынке. В настоящей работе одномерные GARCH модели и двумерные VAR-BEKK модели используются для анализа зависимости волатильности валютного курса рубля от волатильности цены нефти. Показано, что эта зависимость не постоянна во времени и определяется различными макроэкономическими факторами. Зависимость усиливается при низких ценах нефти и ослабляется при высоких. Введение санкций усилило волатильность обменного курса рубля и ее зависимость от волатильности цены на нефть. Показано, что со временем влияние санкций убывает, что можно интерпретировать как адаптацию экономики России к санкциям.
Экспериментальные исследования распределенной модели на основе сетей Петри
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований эффективности применения распределенных моделей по сравнению с их монолитными аналогами. В качестве базовой модели используются модели, построенные на основе математического аппарата сетей Петри, в частности, особого расширения ординарных, временных сетей Петри с ингибиторными дугами, ориентированного на моделирование цифровых устройств автоматики и вычислительной техники. Показано, что быстродействие распределенных моделей может быть на два порядка больше, а время их загрузки в десятки раз меньше, чем аналогичные показатели у монолитных моделей.
Моделирование и количественно-качественный анализ распространенных защищенных систем связи
В данной статье автором с помощью пакета программ ScicosLab проводится экспериментальное моделирование распространенных защищенных систем связи и их экспериментальный анализ с помощью известных методов нелинейной динамики (временные и спектральные диаграммы, фазовые портреты, показатель Херста, максимальный показатель Ляпунова, BDS-статистика). В качестве распространенных защищенных систем связи были выбраны система связи на основе прямого расширения спектра, система связи на основе шумоподобных сигналов, предложенная А. А. Шагаровой, система связи на основе хаотической маскировки и система связи на основе хаотической модуляции, представленная устройством имитозащиты контролируемых объектов с повышенной структурной скрытностью сигналов-переносчиков. В результате проведенных исследований установлено, что системы связи на основе хаотических сигналов в целом являются более предпочтительными для защищенных систем связи, чем системы связи на основе шумоподобных сигналов.
Идентификация состояния отдельных элементов киберфизических систем на основе внешних поведенческих характеристик
Авторами исследована задача определения состояния информационной безопасности объектов с использованием информации сигналов наводок электромагнитных излучений отдельных элементов устройств киберфизических систем. Рассмотрены основные побочные каналы, с помощью которых представляется возможным произвести мониторинг состояния системы и анализ программно-аппаратной среды. Подобные «независимые» способы мониторинга позволяют проанализировать состояние системы на основе внешних поведенческих характеристик в рамках концептуальных моделей автономных агентов. В статье рассмотрены статистические характеристики сигналов, позволяющих идентифицировать изменения состояния локальных устройств систем. Проведен эксперимент, направленный на получение статистической информации о работе отдельных элементов киберфизических систем. Исследована эффективность подхода на основе нейронных сетей для решения описанной задачи классификации, в частности, двухслойных нейронных сетей прямого распространения с сигмоидальной передаточной функцией в скрытых слоях. Результаты экспериментов показали, что предложенный подход превосходит по качеству детектирования аномальных состояний классификацию на основе внутренних показателей функционирования системы. При минимальном времени накопления статистической информации с использованием предложенного подхода на основе нейронных сетей становится возможным выявить требуемое состояние системы с вероятностью близкой к 0,85. Предложенный подход к анализу статистических данных на основе нейронных сетей может быть использован в качестве дополнительного независимого элемента для определения состояний информационной безопасности автономных устройств киберфизических систем.
Шаблоны моделей данных в цифровой экономике
Информационный обмен представляется основой развития цифровой экономики. Для его организации необходимо создание инфраструктуры, которая будет являться поставщиком актуальных данных о базовых объектах и предоставлять словари для выполнения транзакций с ними. В статье рассмотрены основные направления, по которым необходимо создавать шаблоны с использованием инфраструктурных элементов. На оперативном уровне управления использование шаблонов позволит быстро создавать модели, легко читать их, избегать глобальных ошибок. На стратегическом уровне шаблоны позволят выработать согласованную политику в области целеполагания, увязать стратегии отдельных участников между собой.
Developing the economic information system for automated analysis of unstructured text documents
The study of tasks and methods of automated text rubrication was conducted and their prospects for the analysis of unstructured electronic text documents were evaluated taking into account the peculiarities of appeals received from citizens to the authorities. The architecture of the information system of automated analysis of such documents is developed. It implements the proposed multi-model approach to the rubrication based on the integrated use of intelligent and probabilistic-statistical methods. The procedure of processing citizens’appeals received by the authorities using the document management system and the developed information system is given. Проведено исследование задач и методов автоматизированного рубрицирования текстов и оценены их перспективы для анализа неструктурированных электронных текстовых документов с учетом особенностей обращений граждан, поступающих в органы власти. Разработана архитектура информационной системы автоматизированного анализа таких документов, реализующая предложенный мультимодельный подход к рубрицированию, основанный на комплексном использовании интеллектуальных и вероятностно-статистических методов. Приведена процедура обработки обращений, поступающих в органы власти, с использованием системы документооборота и разработанной информационной системы.
Программное обеспечение для идентификации фактических статических характеристик нагрузки по напряжению крупных потребителей
Фактические статические характеристики нагрузки необходимы для эффективного и надежного оперативного управления электроэнергетическими системами. Одной из основных трудностей актуализации статических характеристик нагрузки является отсутствие инструментов обработки данных измерений напряжения и мощности. В статье предложен авторский алгоритм и архитектура его программной реализации, позволяющие автоматизировать процесс получения фактических статических характеристик нагрузки. Разработанный алгоритм основывается на методах data mining, а результаты расчетов могут быть использованы в любых программных продуктах, поддерживающих стандарт CIM. Кроме того, обсуждаются возможности интеграции разработанного программного обеспечения с корпоративными приложениями, используемыми АО «СО ЕЭС». Предварительные соображения по этому вопросу были освещены в рамках доклада. Данный доклад посвящен описанию программного обеспечения.