Синергия
Все книги издательства СинергияПятая международная конференция «Современный эконометрический инструментарий и его приложения» V International Conference «Modern Econometric Tools and Applications», META2018
Конференция является хорошей школой для молодых исследователей, которые ежегодно представляют свои доклады на студенческой секции, предваряющей работу основных секций. В этом году на META2018 прошло два неординарных события. Первое заключалось в проведении Круглого стола, на котором представители ведущих отечественных изданий по эконометрике, журналов «Прикладная эконометрика» (А. А. Пересецкий, А. Д. Сластников) и «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» (А. Б. Прохоров), делились с молодыми участниками своим опытом по подготовке статей к публикации. Поднимались вопросы, касающиеся как содержания рукописей, так и требований к их оформлению, предъявляемые в этих изданиях. Второе событие было уникальным – в канун конференции А. А. Пересецкому исполнилось 70 лет. Коллеги тепло поздравили Анатолия Абрамовича с этой датой, пожелали ему здоровья и дальнейших творческих успехов.
The effect of the unemployment insurance wage replacement rate on reemployment wages: A dynamic discrete time hazard model with unobserved heterogeneity
This study estimates the effect of the unemployment insurance wage replacement rate on reemployment wages in the U.S. using the sample of men in the 1996 and 2001 Surveys of Income and Program Participation. I model employment search behavior in a dynamic discrete time hazard setting with three possible outcomes: finding a full-time job, finding a part-time job, or staying unemployed (continuing the job search). I find that reemployment wages decrease with the unemployment insurance wage replacement rate. Furthermore, the wage replacement rate depresses the prospect of finding full-time work while increasing the prospect of finding part-time work.
Оценка влияния детских пособий на бедность семей с детьми на основе многомерной пробит-модели
Марина Григорьевна Колосницына
Семьи с детьми в России особенно подвержены риску бедности. В данной статье на основе сквозной пробит-модели, пробит-модели со случайными эффектами и многомерной пробит-модели исследуется влияние детских пособий на бедность домохозяйств с детьми. Результаты показывают, что получение пособий связано со снижением абсолютной и относительной бедности и повышением субъективной бедности.
Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода
Цель данной работы состоит в исследовании связи традиционных финансовых и биржевых индексов с индексами, характеризующими доходность рынка объектов искусства. Обнаружение подобной связи позволит оптимизировать выбор структуры инвестиционного портфеля и осуществлять хеджирование рисков. Применение традиционных инструментов анализа корреляционных зависимостей (например, VAR-моделей), опирающихся на гипотезу о наличии совместных нормальных распределений анализируемых показателей, в данном случае оказывается неэффективным. Подход с использованием копул представляется более целесообразным из‑за возможности учесть нелинейные иерархические структуры взаимосвязей. Для моделирования функции совместного распределения доходностей нескольких индексов (на полотна Матисса, живопись в целом, цены золота, акций арт-компаний и индекса S&P500) в работе сделана попытка использования вложенных архимедовых копул различных конфигураций. На основе имеющихся данных можно сделать вывод, что распределение доходностей перечисленных выше индексов чувствительно к конфигурации копулы. Анализ парных копул в большинстве случаев не позволил обнаружить связи между индексами. Однако учет иерархии в структуре копулы позволяет увидеть, что зависимость пары доходностей «финансовых» индексов (S&P500 и Shares) и индекса полотен Матисса выше, чем зависимость между этой парой и индексами Art Global (на живопись в целом) и Gold.
Волатильность курса рубля: нефть и санкции
Стабильность обменного курса национальной валюты имеет большое значение для устойчивого роста экономики. В стране-экспортере нефти валютный курс в значительной степени определяется валютными поступлениями от продажи нефти и, следовательно, ценой нефти на международном рынке. В настоящей работе одномерные GARCH модели и двумерные VAR-BEKK модели используются для анализа зависимости волатильности валютного курса рубля от волатильности цены нефти. Показано, что эта зависимость не постоянна во времени и определяется различными макроэкономическими факторами. Зависимость усиливается при низких ценах нефти и ослабляется при высоких. Введение санкций усилило волатильность обменного курса рубля и ее зависимость от волатильности цены на нефть. Показано, что со временем влияние санкций убывает, что можно интерпретировать как адаптацию экономики России к санкциям.
Экспериментальные исследования распределенной модели на основе сетей Петри
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований эффективности применения распределенных моделей по сравнению с их монолитными аналогами. В качестве базовой модели используются модели, построенные на основе математического аппарата сетей Петри, в частности, особого расширения ординарных, временных сетей Петри с ингибиторными дугами, ориентированного на моделирование цифровых устройств автоматики и вычислительной техники. Показано, что быстродействие распределенных моделей может быть на два порядка больше, а время их загрузки в десятки раз меньше, чем аналогичные показатели у монолитных моделей.
Моделирование и количественно-качественный анализ распространенных защищенных систем связи
В данной статье автором с помощью пакета программ ScicosLab проводится экспериментальное моделирование распространенных защищенных систем связи и их экспериментальный анализ с помощью известных методов нелинейной динамики (временные и спектральные диаграммы, фазовые портреты, показатель Херста, максимальный показатель Ляпунова, BDS-статистика). В качестве распространенных защищенных систем связи были выбраны система связи на основе прямого расширения спектра, система связи на основе шумоподобных сигналов, предложенная А. А. Шагаровой, система связи на основе хаотической маскировки и система связи на основе хаотической модуляции, представленная устройством имитозащиты контролируемых объектов с повышенной структурной скрытностью сигналов-переносчиков. В результате проведенных исследований установлено, что системы связи на основе хаотических сигналов в целом являются более предпочтительными для защищенных систем связи, чем системы связи на основе шумоподобных сигналов.