KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях. Д. А. Борзых
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
Год выпуска 2019
isbn
Автор произведения Д. А. Борзых
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство Синергия
В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Inclán, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов использовались временные ряды доходностей 26 российских ценных бумаг. На основе проведенных экспериментов показано, что предлагаемый метод обладает высокой конкурентоспособностью и занимает в некотором смысле «компромиссное» положение между KL-методом, имеющим высокие мощность и вероятность ошибки первого рода, и IT- и LTM-методами, мощность и вероятности ошибок первого рода которых низки.