Теория и практика управления рисками организации. Вячеслав Безденежных

причиной ошибок, которые подстерегают людей, пытающихся предвидеть будущее на основе прошлых фактов. Плодотворное сотрудничество ученых вылилось в серию интересных экспериментов, направленных на выяснение поведения людей, делающих выбор в условиях неопределенности.

      «Теория перспектив» Канемана и Тверски открыла стереотипы поведения, которые никогда не замечали сторонники рационального принятия решений. Ученые приписали эти стереотипы двум человеческим слабостям:

      • эмоциям, которые часто мешают самоконтролю, необходимому для рационального подхода к принятию решений (для минимизации риска хочется пожелать быть сдержаннее в дискуссии и особенно при принятии решений);

      • трудности осознания, когда люди не способны ясно понять, с чем имеют дело.

      Дэниел Канеман (Daniel Kahneman, p. 1934) – израильско-американский психолог, один из основоположников психологической экономической теории и теории поведенческих финансов, в которых соединены экономика и когнитивистика для объяснения иррациональности отношения человека к риску в принятии решений и в управлении своим поведением. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 г. «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности» (совместно с В. Смитом)

      Трудности во многом обусловлены ограниченностью выборки, что вынуждает индивида принимать решения, в которых проявляется его иррациональность. Лейбниц когда-то предупреждал Бернулли: «Природа столь разнообразна и столь сложна, что трудно делать правильные выводы из того, что мы наблюдаем. Нам доступны только крохи действительности, и это ведет нас к ошибочным выводам, или мы интерпретируем малые выборки как полноценное отражение характеристик большой совокупности».

      Вследствие этого люди склонны использовать субъективные методы измерения: Кейнсовы трудноизмеримые, хотя и улучшенные Роем Форбсом Харродом «степень уверенности», «склонность к сбережению и риску» фигурируют в их решениях гораздо чаще, чем вполне измеримый «треугольник Паскаля», а интуитивные оценки часто управляют даже тогда, когда люди думают, что используют измерения.

      Часто ЛПР пренебрегают общими аспектами проблемы. Это, в частности, одна из причин того, что рекомендации Марковица по формированию портфеля так медленно и только после общемирового экономического (энергетического) кризиса начала 1970-х гг. получили признание. ЛПР уделяют повышенное внимание маловероятным событиям, имеющим драматические последствия, и, можно сказать, забывают о более вероятных рутинных событиях, по-разному воспринимают расходы и невозмещенные потери. Они начинают с чисто рационального подхода к принятию решения о дальнейшем поведении в условиях риска и затем экстраполируют, рассчитывая главным образом на благоприятный исход. В итоге ЛПР забывают о схождении к среднему, застревают на принятой ранее ошибочной позиции,