Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций. А. В. Щерба
Ценные бумаги, инвестиции. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Год выпуска 2014
isbn
Автор произведения А. В. Щерба
Жанр Ценные бумаги, инвестиции
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.