Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты. А. А. Цыплаков
Ценные бумаги, инвестиции. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты
Год выпуска 2012
isbn
Автор произведения А. А. Цыплаков
Жанр Ценные бумаги, инвестиции
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.