Е. М. Бронштейн
Список книг автора Е. М. БронштейнОценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.
Копулы специального вида и их применение при анализе состояния финансового рынка
Определены новые классы копул ко– и контрмонотонного вида. Эти классы применены при анализе динамики российского фондового рынка.