Синергия
Все книги издательства СинергияСравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.
K-anonymity: A note on the trade-off between data utility and data security
Researchers often use data from multiple datasets to conduct credible econometric and statistical analysis. The most reliable way to link entries across such datasets is to exploit unique identifiers if those are available. Such linkage however may result in privacy violations revealing sensitive information about some individuals in a sample. Thus, a data curator with concerns for individual privacy may choose to remove certain individual information from the private dataset they plan on releasing to researchers. The extent of individual information the data curator keeps in the private dataset can still allow a researcher to link the datasets, most likely with some errors, and usually results in a researcher having several feasible combined datasets. One conceptual framework a data curator may rely on is k-anonymity, k ≥ 2, which gained wide popularity in computer science and statistical community. To ensure k-anonymity, the data curator releases only the amount of identifying information in the private dataset that guarantees that every entry in it can be linked to at least k different entries in the publicly available datasets the researcher will use. In this paper, we look at the data combination task and the estimation task from both perspectives – from the perspective of the researcher estimating the model and from the perspective of a data curator who restricts identifying information in the private dataset to make sure that k-anonymity holds. We illustrate how to construct identifiers in practice and use them to combine some entries across two datasets. We also provide an empirical illustration on how a data curator can ensure k-anonymity and consequences it has on the estimation procedure. Naturally, the utility of the combined data gets smaller as k increases, which is also evident from our empirical illustration.
Реализация ипотечного имущества: анализ с помощью моделей времени жизни
В статье по данным агентства ипотечного кредитования изучаются сроки реализации недвижимости, заложенной по дефолтным кредитам, и выявляются признаки, отражающие высокий риск длительной реализации. Согласно полученным оценкам, основными детерминантами времени реализации являются тип жилья под залогом, доля заемных средств в стоимости жилья и принадлежность к экономически развитым регионам.
Рынок Москвы в экономическом пространстве страны
В работе изучается интеграция московского рынка конечных товаров с рынками всех других регионов России. Рассматривается агрегированный рынок, представленный минимальным набором продуктов питания. Критерием интеграции рынков служит закон единой цены, исходя из которого строятся модели временных рядов различия стоимости набора в регионах страны и Москве за 2001–2015 гг. Региональные рынки разбиваются на четыре группы: интегрированные с московским рынком, условно интегрированные с ним, не интегрированные, но движущиеся к интеграции с рынком Москвы, а также не интегрированные и не движущиеся к интеграции. Для описания движения к интеграции (конвергенции цен) используются нелинейные модели с асимптотически затухающими трендами.
Прикладная эконометрика №4 (48) 2017
Журнал адресован специалистам аналитических отделов банков, компаний, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, маркетологам и менеджерам различного уровня, а также научным работникам, аспирантам и студентам, специализирующимся в области эконометрики и прикладной статистики. В 2006 году журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. Материалы, помещаемые в журнале, посвящены эмпирическому анализу конкретных российских социально-экономических и финансовых процессов и систем, проблемам образования и консультациям в области эконометрических методов и их практического применения. Они, в частности, нацелены на теоретико-методологическую и практическую поддержку читателя в диапазоне: • принятия оптимальных управленческих решений на уровне фирм, предприятий, банков, федеральных и региональных органов власти; • выбора оптимальных решений игры на финансовых и фондовых рынках; • эффективного применения эконометрических методов в маркетинге, анализа и прогноза потребительского спроса; • прогнозирования в бизнесе и в задачах социально-экономического развития региона, страны в целом; • использования современных пакетов программ по эконометрике и прикладной статистике; • содержания и методологии преподавания эконометрики и прикладной статистики в высшей школе. Журнал является первым и единственным периодическим изданием в данной области, дополняющим такие известные зарубежные журналы, как Journal of Applied Econometrics, Econometrica, Journal of Econometrics, Econometrics Reviews и др. Журнал выходит 4 раза в год. Журнал включен в международную базу данных RePEc.
Конкуренция и конкурентоспособность: проблема взаимосвязи
Статья посвящена рассмотрению вопроса о применимости терминологического аппарата теории конкуренции к исследованию проблем конкурентоспособности предпринимательских структур в соответствии с современной методологией изучения проблем конкуренции. Поднимаются вопросы разворачивающейся в научной периодике дискуссии о содержании понятия «конкурентоспособность», приводится описание роли конкурентоспособности субъектов предпринимательства в развитии бизнеса в пространстве конкурентной среды российской экономики. Автор обращает внимание на необходимость исследования истории развития представлений о конкурентоспособности в российской экономической науке, что раскрывает причину текущего состояния теории конкурентоспособности экономических субъектов. Особое внимание придается вопросам определения уровневых структур конкурентоспособности субъектов предпринимательства. В статье рассматриваются основные теоретические подходы к пониманию концепций конкурентоспособности, а также выявляются фундаментальные противоречия между ними, что позволяет успешно продвигаться в решении научной задачи по обоснованию конкурентоспособности российских предприятий и национальной экономики в целом. На основании разграничения конкурентности и конкурентоспособности субъектов предпринимательства автор приводит систему доказательств, направленных на формулирование оснований конкурентоспособности, а это позволяет сформировать непротиворечивое ядро системы теоретических представлений о конкурентоспособности в предпринимательстве.
О конструктивной теории конкуренции в предпринимательстве
Статья посвящена рассмотрению вопроса о применимости конструктивного и функционального подходов к исследованию конкуренции в предпринимательстве в соответствии с междисциплинарной методологией. Поднимаются проблемы оснований конструктивной теории конкуренции, описания роли конкурентной функции субъектов предпринимательства в генезисе, поддержании и развитии своего бизнеса, чужого бизнеса и пространства конкурентной среды. Автор обращает внимание на необходимость исследования функционального многообразия субъектов современного предпринимательства на многокритериальной основе, дифференциации объектов участия в конкуренции и систематизации конструкций конкурентных действий вследствие идентификации их видов, методов, направлений, поведенческих особенностей и уровневых структур. В статье рассматривается также вопрос о влиянии личностных особенностей предпринимателей на конструирование ими конкурентных действий. Автор делает вывод о том, что применение конструктивной теории конкуренции позволило бы успешно продвигаться в решении научной задачи по обоснованию непротиворечивого ядра системы теоретических представлений о конкурентной деятельности в предпринимательстве, ее эволюции, а также добиваться упорядоченного применения «конкурентной» и «околоконкурентной» терминологии в теории и на практике.
Инфраструктурные и институциональные инструменты политики повышения национальной конкурентоспособности
В статье на основе анализа эволюции промышленной политики европейских стран и России доказана целесообразность перехода от структурного ее характера к содействию росту конкурентоспособности национальных компаний посредством институциональных и инфраструктурных механизмов. Установлена возможность реализации Россией модели догоняюще-прорывного экономического роста на основе группировки стран мира по роли интенсификации (роста эффективности использования ресурсов) в генерации роста валового внутреннего продукта (ВВП). Определено, что для реализации вышеописанной модели роста необходимо создать благоприятные институционально-инфраструктурные условия инвестиционной деятельности. На основе оценки влияния инфраструктурных и институциональных факторов на глобальную конкурентоспособность показано, что совокупное воздействие инфраструктуры и институтов в два раза превышает влияние остальных факторов. В рамках системной парадигмы производственная инфраструктура представлена как многоаспектная экономическая система, и сформулированы основные институционально-инфраструктурные инструменты повышения национальной конкурентоспособности.
Координационно-культурный профиль: концепция диагностики внутренней среды организации
В статье предлагается концепция комплексной диагностики структурных и культурных свойств внутренней среды организаций в интересах выявления потенциала ее конкурентных преимуществ и ключевых компетенций. Обосновывается актуальность нового инструмента диагностики внутренней среды организации – координационно-культурного профиля (ККП). Предлагается типология идеальных моделей ККП, позволяющая оценивать комплексный характер влияния на деятельность организации таких факторов, как особенности системы координации совместной деятельности и организационной культуры. Приводятся результаты сравнительного анализа моделей ККП реальных предприятий.
Клиентоориентированность в цифровой экономике
В статье представлено обобщение, систематизация и развитие теоретических подходов и лучших практик в области клиентоориентированного подхода к управлению бизнесом и в области маркетинга отношений в современной цифровой экономике. Методика исследования базируется на обобщении и анализе социологических и маркетинговых исследований и на изучении систем работы с обращениями потребителей и программ лояльности крупнейших клиентоориентированных компаний России – лидеров в своих отраслях.