НОЧ «МФПУ «Синергия»
Все книги издательства НОЧ «МФПУ «Синергия»Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное геометрическое случайное блуждание. Показано, что такая последовательность является марковской при условии наблюдения не только предыдущих значений блуждания, но и его состояния в последний момент времени. Для этого случая выведены формулы переходной вероятности за один шаг, условного среднего и дисперсии. На основе этих фактов построена стохастическая модель бескупонной облигации, для которой найден явный вид ее волатильности, риск-нейтральной стоимости, временной структуры процентных ставок. Приведены результаты имитационного моделирования, которые показали хорошее совпадение с реальными данными.
Расходы населения России на лекарственные средства: эмпирический анализ
При помощи эконометрического инструментария (двухэтапная модель 2РМ, модели Хекмана и Тобина) исследуются факторы, связанные с потребительским выбором на рынке лекарственных средств. На основе данных общенационального опроса населения, проведенного Левада-Центром в 2014 г., показано, что доходы положительно связаны с вероятностью покупки лекарств, но вклад данного фактора невелик. Во всех моделях значимы факторы, характеризующие здоровье индивида и обращение к врачам, а также демографические факторы (пол, принадлежность к группе пенсионеров и матерей-одиночек).
О проявлениях парадокса Дитона–Паксон в потреблении российских домохозяйств
Существование экономии от масштаба или парадокса Дитона–Паксон в потреблении существенно осложняет процесс анализа потребительских расходов домохозяйств. В данной работе с помощью непараметрического и эконометрического инструментариев проводится выявление парадокса в потреблении ключевых благ российскими домохозяйствами на основании данных РМЭЗ. Полученные результаты подтверждают существование парадокса, но показывают, что в период экономического кризиса 2008 г. он имел наименьшую силу. Кроме того, выявлены отличия в показателях экономии от масштаба по составу, по общим расходам семей, а также по типу потребляемых благ. Результаты исследования показывают, что при подсчете экономических показателей, учитывающих расходы домохозяйств, для более точных вычислений необходима корректировка на экономию от масштаба. Исследование также предлагает анализ эффекта перехода с одного типа питания на другой при изменении размера домохозяйства в попытке понять источник возникновения парадокса. Результаты демонстрируют, что феномен переключения действительно существует, однако действует разнонаправленно при добавлении в семью ребенка и взрослого.
Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.
Техническая эффективность как фактор финансовой устойчивости промышленных компаний
В статье на основе двухступенчатой методики исследуется влияние уровня технической эффективности (модель стохастической границы) на риски потери финансовой устойчивости российскими промышленными компаниями (модель банкротства King, Zeng (2001)). Показано, что рост технической эффективности оказывает устойчивое, значимое и существенное отрицательное влияние на ожидаемую вероятность банкротства. В ходе анализа также дополнена «базовая» спецификация модели банкротства путем учета структурных сдвигов, вызванных изменениями в законодательстве о банкротстве.
Владимир Владимирович Дик. Памяти ученого
В. В. Дик – автор более 200 научных, методических и практических работ в России и за рубежом по тематике, посвященной системам поддержки принятия решений и управлению эффективностью бизнеса, информационному (IT) менеджменту и др. Среди них более 100 научных работ, 11 учебников и учебных пособий с грифом УМО, 3 монографии, 10 публикаций за рубежом. Научные труды публиковались в таких научных и научно-практических изданиях, как «Прикладная информатика», «Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика» (РАН), «Современная конкуренция», «Бухгалтерский учет», в межвузовских сборниках научных трудов России, Германии, Болгарии.
Использование технологии табличного моделирования генетических алгоритмов для решения задач оптимизации
В статье показана возможность реализации генетических и эволюционных алгоритмов, основанная на технике создания итерационных моделей табличными средствами Microsoft Excel по принципу «программирование без программирования», без использования программного кода на языке VBA. Результаты работы представляют интерес для специалистов по оптимизации систем и процессов, а также для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.
Эволюционная модель динамики объектов видеонаблюдения на основе сценариев «деструктивного» поведения
Представлена проблема исследования поведения движущихся объектов применительно к задаче анализа изображения с камеры видеонаблюдения. Причины возникновения дефектов системы выявлены с учетом особенностей ситуативного поведения движущихся объектов с использованием теории рефлексивных процессов В. А. Лефевра. Предложен принцип структурной классификации ситуативного поведения в соответствии с возможными нарушениями безопасности и классификация систем по типу взаимодействия объект – система.
Объектно-атрибутная модель представления пространственно-временных отношений между объектами
Тема статьи – разработка модели системы управления базой данных для описания пространственно-временных отношений физических объектов. Модель базы данных относится к классу сетевых (графовых), т. е. она представляет собой семантическую сеть. Сеть построена по принципам объектно-атрибутной организации структур данных. Система управления базой данных обеспечивает информационный поиск и получение новой информации из уже имеющейся в базе данных, для чего разработано пространственно-временное исчисление.
Применение и реализация онтологий при разработке приложений баз данных
В статье проведен анализ процесса построения архитектуры информационной системы. Выявлено, что описание общей архитектуры информационной системы представляет собой композицию описаний моделей, построенных в разных нотациях, с использованием отличающихся друг от друга семантик. Средства и методы построения этих моделей могут быть выделены в независимые подсистемы в составе системы, обеспечивающей разработку целевой информационной системы, и общая архитектура целевой системы зависит от характеристик обеспечивающей системы. Выявлен состав подсистем, образующий обеспечивающую систему периода разработки веб-информационной системы. Разработана онтология для формализации описания архитектуры информационной системы, предоставляющая возможность определять конфигурацию проекта разработки, системную модель и взаимосвязи онтологий, используемых для представления подсистем. Предложен метод согласования моделей, позволяющий формировать описание общей архитектуры целевой системы, а также семантическая метамодель для разработки приложений баз данных.