Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций. Я. В. Бологов
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Год выпуска 2013
isbn
Автор произведения Я. В. Бологов
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.