Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей. Е. В. Соколов
Математика. Прикладная информатика. Научные статьи
Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей
Год выпуска 2010
isbn
Автор произведения Е. В. Соколов
Жанр Математика
Серия Прикладная информатика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Авторами разработана математическая модель прогнозирования цен акций (на периоды времени от месяца до полугода) на основе современных методов обработки сигналов и теории марковских цепей. Ее преимуществами являются большая точность прогнозирования, независимость от статистических характеристик распределения вероятностей цен акций и адаптивность, заключающаяся в накоплении новой информации и изменении параметров модели на каждом шаге в соответствии с нею. Данная модель может быть полезна экономистам и трейдерам, занимающимся математическими методами прогнозирования на финансовых рынках.