Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности. О. Л. Крицкий
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
Год выпуска 2007
isbn
Автор произведения О. Л. Крицкий
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.